4_一元线性回归.pdf

定量分析方法 上课时间：2011年5月6 日 第四章 一元线性回归模型 上课时间：2011年5月6 日 第一节 一元线性回归模型的基本概念 一、变量间的关系 二、回归分析 三、随机误差项 3 授课教师：傅征 第二节 一元线性回归模型的参数估计 一、一元线性回归模型的基本假定 二、参数的普通最小二乘估计 三、最小二乘估计量的性质 四、参数估计量的概率分布 五、随机误差项方差的估计 4 授课教师：傅征 第三节 一元线性回归模型的检验 一、理论意义检验 二、拟合优度检验 三、方程的整体性检验 四、变量的显著性检验 5 授课教师：傅征 第四节 一元线性回归模型的预测 一、点预测 二、区间预测 6 授课教师：傅征 第一节 一元线性回归模型的基本概念 上课时间：2011年5月6 日 一、变量间的关系 我们日常接触到的变量，按其相互之间的 关系大致可分为两类： 1．确定性的函数关系； 2．非确定性的统计相关关系。 在计量经济学研究中，变量间的不确定性 关系又可以分为： ⑴相关关系：泛指变量间的非确定性关系； ⑵回归关系：指变量间非确定性的因果关系。 8 授课教师：傅征 线性相关系数 Cov X( Y, ) ρXY σ σ X Y S XY r XY S S X Y 9 授课教师：傅征 二、回归分析 “回归”一词的来源和含义： 英国的生物学家高尔顿（Francis Galton ）发现子 女的平均身高有朝人类平均身高移动的趋势。他 把这种统计现象称为回归。 回归 现代意义的“回归”泛指变量间的不确定性依存关 系。回归分析就是泛指对具有这种关系变量的定 量研究。 10 授课教师：傅征 “线性”一词的含义 E (Y X ) β =+β X 变量、参数均“线性” i i 0 1 i E (Y X ) β =+β X 2 参数“线性”，变量“非线性” i i 0 1 i E (Y X ) β =+ β X 变量“线性”，参数“非线性” i i 0 1 i 计量经济学中线性回归模型主要指对参数为“线性” 11 授课教师：傅征 三、随机误差项 Y EεY (X |− ) i记 i i 称 ε为观察值Y 围绕它的期望值的离差