Hunt过程在Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式.pdf

数 学 年 刊 2015，36A(1)：103—110 DOI：10．16205／j．cnki．cama．2015．0011 Hunt过程 在 Girsanov变换 下 的转 移概 率密度 的表示 公式冰 宋 瑞 丽 王 波 提要 当Hunt过程为半鞅时，建立了在 Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式，并给出了变换 后过程的L@vy系和无穷小生成元． 关键词 转移概率密度，无穷小生成元，L6vy系，Girsanov定理 MR (2000)主题分类 60G07，60J35，60J40 中图法分类 O2l1．62 文献标识码 A 文章编号 1000—8314(2015)01—0103—8 1 引 言 本文考虑 上的Hunt过程，即满足： (1)它是右连续的； (2)它具有强马尔可夫 性； (3)它是准左连续的．关于Hunt过程的定义和性质，可参考文 r11．假设此 Hunt过 程是半鞅，可得此Hunt过程在Girsanov变换下的转移概率密度、L6vy系和无穷小生成 元． 在文 f2】中，作者建立了扩散过程经过向量扰动后的转移概率密度的表示公式．在文 f31中，作者建立了一类右过程在特殊的Girsanov变换下的转移概率密度的表示公式，并 且给出了变换后过程的无穷小生成元．本文考虑更加一般的Girsanov变换，也就是，假 设 P 《b P，X在概率 P下是 Hunt过程，建立了 Hunt过程 x在概率 P和概率 P下 的转移概率密度、L6vy系和无穷小生成元之间的关系． 本文编排如下．第 2节，给出一些假设和预备知识．第 3节，给出马尔可夫桥的一 些性质，这些性质在后面起到很重要的作用．第4节，得到在 Girsanov变换下变换后过 程的转移概率密度函数表示公式，并给出了变换后过程的Ldvy系和无穷小生成元．第 5 节，以L6vy过程为例得到了相应的结果． 2 假 设和 预 备知 识 设 X= (Q，莎， ，Xt，，P) 是 d上时齐的Hunt过程，其转移半群 (z，dy)关于Lebesgue测度具有正的密度函数 h(x，t，)，即 (，dy)=h(x，t，y)dy， 并且对于任何 t0，有 h(x，t，Y)∈C． 本文 2013年 5月21日收到，2014年 7月 7日收到修改稿． 南京财经大学应用数学学院，南京 210023． E-maih 022018031~fudan．edu．cn；O12O18058@fudan．edu．Cn 本文受到国家自然科学基金 (No和江苏省自然科学基金 (No．BK2012468)的资助 104 数 学 年 刊 36卷A辑 假设Hunt过程 是半鞅，三元组 (B，C，)是半鞅 X相应于h(x)=xl{Il≤1)的特 征，且半鞅 的积分表示为 = x。+x+√( (—)d(s，d)+o／ (ds，血)+Bt， 其中 c是 的连续鞅部分，且 (一，xJ，。)：C ；Bt是可预料的有限变差过程，Bo=0； 是过程X 的跳测度，即 (；dt，dx)=∑ {△ 。()≠0)(，AX())(出，dx)，其对偶可预料 投影为}，． x。八1)u(ds，d)是适应的局部可积递增过程．关于半鞅特征的喜义以 及半鞅的积分表示，可以参考文 [4]中的定义II2．6和定理II2．34．设存在右过程 与过 程x关于Lebesgue测度对偶．记 (Ⅳ，日)为过程 的L6vy系， (L，D())为其无穷小 生成元． 注意到，L6vy过程满足上述所有假设． 由文 [4]中的性质 II2．9，我们有以下引理． 引理 2．1 可以找到 特征 (B，C，2／)具有以下形式的一个版本： 2f13=b。A， CiJ：c巧 ．A， I(；dt，dx)=dAt(w) ，t(dx)， 其中