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北京大学中国经济研究中心学刊 1999 年1 月 第1 期 一个 一般经济均衡模型 导读 夏春 北京大学中国经济研究中心98 级硕士 如果说谁是现代数理经济学最重要的先驱 我们会毫不犹豫地选择 约翰 冯 诺依曼 Takayama 1985 486 页 冯 诺依曼无疑是本世 纪最伟大的数学家之一 他于 1903 年出生于匈牙利的布达佩斯 曾在德国 汉堡大学 柏林大学等校任教 并经常在当时世界数学家的圣地 德国的 哥廷根大学与希尔伯特等人共同探讨数学问题 冯 诺依曼于 1930 年来到 美国普林斯顿大学直至退休 其间曾担任美国数学会主席等职 冯 诺依 曼在数学 量子物理学和计算机科学等广泛的领域都作出了杰出的贡献 特别是他所提出的 存储程序 的概念至今仍是所有现代计算机所采用的 唯一体系结构 这也是计算机病毒得以存在的最基本的理论基础 因而被 喻为现代计算机之父 冯 诺依曼在经济学方面的贡献主要集中在他的一篇论文和一本书中 即发表于 1937 年的 一个一般经济均衡模型 和 1944 年与摩根斯腾合著 的 博弈论与经济行为 其中 博弈论与经济行为 激发了其后一大批数 学家和经济学家的研究兴趣 尽管其具体形式与现代经济学中的博弈论有 较大的差异 但其中所提出的期望效用函数 最小最大定理等现已成为经 济学中最基本的概念 我们今天所要讨论的主要是他 1937 年的那篇文章 一个一般经济均衡 模型 概括起来 这篇文章在经济学方面至少有三个重大的开创性的工作 1 和Wald 以及Cassel 等人一起第一次严格地证明了竞争经济中一般均 衡解的存在性 并将凸集理论和拓扑学中的不动点定理等知识引入了经济 分析中 2 它隐含地提出了活动分析的概念 为今后在集合论基础上对 竞争均衡的研究奠定了基础 3 它是一个非总量的增长模型 在未来几 十年后对经济增长的研究产生了重大的影响 冯 诺依曼在文中描述了一个用商品生产商品的经济 并假设完全竞 争 在这个经济中共有n 种商品和m 种生产过程 商品生产的目的除了维 持工人的最低生存外全部用来生产其它商品 一个生产过程唯一的投入就 是其它生产过程所生产的产品 并且允许循环生产的存在 这很好地刻划 了现代经济中迂回生产的实质 劳动和土地等天然要素由于被假定是无限 可得的 因此在分析中显得不重要 这里还假定有产者将其多余的收入全 部用于再投资 于是整个经济将以最大的生产可能性进行生产 而排除了 消费的重要性 这初看起来似乎很奇怪 其实这里暗含了古典主义的假设 即经济总是在其潜在水平进行生产 因而供给完全无弹性 市场总是出清 而价格则完全由需求决定 在长期中 所有生产过程都挣得零利润 而那 32 北京大学中国经济研究中心学刊 1999 年1 月 第1 期 些无利可图的生产过程将不被采用 因而较低的需求最终可能导致生产的 萎缩 事实上这里可以以一种变通的方式将消费放入模型中 在每个生产过 程中都有一些投入品被用于维持工人的基本生存需要 因而对于不同的最 低生存需要所产生的生产过程也是不同的 从而消费可以通过这种方式参 与均衡的决定 值得注意的是冯 诺依曼对生产过程的定义 这里完全没有传统经济 分析中生产函数的概念 而是将每个生产过程作为一个投入和产出间的固 定比例关系 并且假定规模报酬不变 即每个生产过程都可以无限细分或 叠加 同时又假定任意两个生产过程可以不费任何成本地组合在一起形成 一个新的生产过程 并且每个生产过程不进行生产都是可能的 事实上这 里隐含了现代活动分析的概念 如果将每个生产过程中的产出减去投入 从而得到一个净产出向量 其中负值表示生产过程中的投入 而正值则表示产出 这就形成了一个可 行的生产计划 由于经济中存在m 中生产过程 因而最多能够形成m 种独 立的基本生产计划 再将这些基本生产计划任意地扩大或缩小规模以及进 行线性组合从而得到整个经济的生产集 从数学上看这是一个包含原点的 凸锥 这种分析方法使我们能够摆脱采用传统生产函数的分析方法时对具 体函数性质 如连续性 可微性等 的依赖 从而抓住了生产的本质 并 且可以顺理成章地引入凸分析和拓扑学等强有力的数学工具 使我