第四 计量经济学检验.pptVIP

第四章 经济计量检验;基本假定违背：不满足基本假定的情况。主要包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量）； 此外： （5）模型设定有偏误 （6）解释变量的方差不随样本容量的增加而收敛;§4.1 异方差性 §4.2 序列相关性 §4.3 多重共线性 §4.4 随机变量问题;§4.1 异方差性;对于模型; 二、异方差的类型;; 三、实际经济问题中的异方差性; 例4.1,2，以绝对收入假设为理论假设、以截面数据为样本建立居民消费函数： Ci=?0+?1Yi+?I; 例4.1.3，以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型 Yi=Ai?1 Ki?2 Li?3e?i; 四、异方差性的后果; 2、变量的显著性检验失去意义; 3、模型的预测失???; 五、异方差性的检验; 问题在于用什么来表示随机误差项的方差;几种异方差的检验方法：;看是否形成一斜率为零的直线;2、帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验; 3、戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验; G-Q检验的步骤：; ④在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量; 3、怀特（White）检验;注意：; 六、异方差的修正; 例如，如果对一多元模型，经检验知：;一般情况下:; W是一对称正定矩阵，存在一可逆矩阵D使得 W=DD’ ;这就是原模型 Y=X?+? 的加权最小二乘估计量，是无偏、有效的估计量。 ;如何得到?2W ？;注意：;七、案例--中国农村居民人均消费函数 ;;普通最小二乘法的估计结果： ;进一步的统计检验 ;计算F统计量： F= RSS2/RSS1=0.2792/0.0648=4.31 ;（2）怀特检验 ;去掉交叉项后的辅助回归结果 ; 原模型的加权最小二乘回归 ;G:\吕杰\教学\经济计量学\计量经济学课件\4.2 序列相关性.ppt G:\吕杰\教学\经济计量学\计量经济学课件\4.3 多重共线性.ppt G:\吕杰\教学\经济计量学\计量经济学课件\4.4 随机解释变量问题.ppt