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第6章 马尔科夫预测法 二零一一年九月 概 述 马尔科夫(A. A. Markov)是俄国伟大的数学家。 马尔科夫链是人类历史上第一个从理论上提出并加以研究的随机过程模型。 马尔科夫预测法是应用马尔科夫链的基本原理和基本方法研究分析时间序列的变化规律，并预测其未来变化趋势的一种方法。这种方法在经济预测与经营决策等方面有着广泛的应用。 6.1 马尔科夫链及转移概率 6.1.1 随机过程(Stochasitc Process) 在自然界和人类社会中，事物的变化过程可分为两类：一类是确定性变化过程；另一类是不确定性变化过程。 确定性变化过程是指事物的变化是由时间唯一确定的，或者说，对给定的时间，人们事先能确切地知道事物变化的结果。因此，变化过程可用时间的函数来描述。 不确定性变化过程是指对给定的时间，事物变化的结果不止一个，事先人们不能肯定哪个结果一定发生，即事物的变化具有随机性。这样的变化过程称为随机过程。 随机过程是一连串随机事件动态关系的定量描述。 例6.1 设 是北京市未来一天 时刻的温度。显然，对任意指定的时间 ，事先无法确定 的取值，即 是一随机变量，因此 是一随机过程。 例6.2 设 是某市电话局在未来时间 内收到的呼叫次数， 。由于对任意给定