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计量经济学题练习题参考答案 第四章 多重共线性 一、 1、B 2、C 3、D 4、D 5、C 6、B 7、A 8、C 9、C 10、A 11、A 12、B 13、A 14、A 15、A 二、 1、ABCD 2、ABCD 3、ABCD 4、ABCDE 5、ABCD 三、 1、解释变量之间精确的线性关系和解释变量之间近似的线性关系。 2、解释变量的数据矩阵中，至少有一个列向量可以用其余的列向量线性表示。或者 指对解释变量1，，存在不全为0的数，使得 。 3、多元线性回归模型，分别以每个解释变量为被解释变量，做对其他解释变量的回归。 4、1除以（1-辅助回归的多重可决系数），决定了方差和协方差增大的速度。 或者 5、将变量逐个的引入模型，每引入一个解释变量后，都要进行F检验，并对已经选入的解释变量逐个进行t检验。通过逐步回归可筛选和剔除引起多重共线性的解释变量。 6、指对解释变量1，，存在不全为0的数，使得 ，其中，为随机变量。 四、 1、解释变量之间存在精确的或近似的线性关系。 2、1）、经济变量之间具有共同变化趋势。2）、模型中包含滞后变量。3）、利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。4）、样本数据自身的原因。 3、1）、完全多重共线性时：参数估计式为不定式，参数估计值的方差无限大。2）、不完全多重共线性：参数估计值的方差增大，对参数区间估计时，置信区间趋于变大。 4、简单相关系数检验法，方差扩大（膨胀）因子法，直观判断法，逐步回归检测法。 5、1）、修正多重共线性的经验方法：剔除变量法，增大样本容量，变换模型形式，利用非样本先验信息，横截面数据与时间序列数据并用，变量变换。2）、逐步回归法。 6、可以，如果研究目的仅在于预测，各个解释变量之间的多重线性关系的性质在未来将继续保持，这时可估计这些系数的某些线性组合。 五、 1、对，因为在高度多重共线性时会造成回归方程高度显著的情况下，有些回归系数通不过显著性检验。 2、错。此时的参数估计式为不定式。方差变成无穷大，不再具有最佳性，因此不是BLUE。 3、对。 4、错。当多重共线性严重时，可能造成R2 较高。 5、对。如果研究目的仅在于预测，各个解释变量之间的多重线性关系的性质在未来将继续保持，但这时可估计这些系数的某些线性组合。 6、错。方差扩大因子与Rj2 有关，但当方差扩大因子大于等于10时，说明解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性。 六、 1、(1) 存在。 因为 当之间的相关系数为零时，离差形式的 有 同理有： (2)会的。 (3) 存在。 因为 当时， 同理，有 2、（1）house、pop、pcy的系数符号为正，price和rain的系数符号为负，pcy的系数符号不相符。随着住户总数的增加、人口的增加、人均收入的提高，用水量会增加，所以三者系数符号为正，而价格和降雨的增加会使用水量减少。 （2）t统计量依次为：=192.294，=0.339，=0.259，=0.008，=14.892，=1.404。。的t统计量的绝对值小于，不应拒绝的假定，，拒绝假设。 不矛盾。F检验是对多元线性回归模型中所有解释变量联合显著性的检验。T检验是对单个回归系数是否显著进行了推断。它们之间应该是相互补充的关系，方程的显著性并不意味着每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。 （3）无效的，t检验不通过。 3、从模型拟合结果可知，样本观测个数为27，消费模型的判定系数，F统计量为107.37，在0.05置信水平下查分子自由度为3，分母自由度为23的F临界值为3.028，计算的F值远大于临界值，表明回归方程是显著的。模型整体拟合程度较高。 依据参数估计量及其标准误，可计算出各回归系数估计量的t统计量值： 除外，其余的值都很小。工资收入X1的系数的t检验值虽然显著，但该系数的估计值过大，该值为工资收入对消费边际效应，因为它为1.059，意味着工资收入每增加一美元，消费支出的增长平均将超过一美元，这与经济理论和常识不符。 另外，理论上非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但两者的t检验都没有通过。这些迹象表明，模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系，掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。 七、 1、不存在线性关系 2、 3、 4、k(满秩) 5、不定式 6、多重共线性 7、多重共线性 8、标准误差 9、错误 10、变大