庞浩计量经济学课件第十一章 联立方程组模型(组合后).pptVIP

第十一章 联立方程组模型 第一节 联立方程组模型及其偏倚 第二节 联立方程组模型的识别 第三节 联立方程组模型的估计 第四节 案例分析 第一节 联立方程组模型及其偏倚 一、联立方程组模型的性质 二、联立方程组模型中变量的类型 三、联立方程组模型的偏倚性 四、联立方程组模型的种类 一、联立方程组模型的性质 联立方程组模型：指用若干个相互关联的单一方程，同时去表示一个经济系统中经济变量相互联立依存性的模型，即用一个联立方程组去表现多个变量间互为因果的联立关系。也称为联立方程模型。 二、联立方程组模型中变量的类型 1.内生变量： 由模型体现的经济系统本身所决定； 受模型中其他变量的影响，是某个方程式中的被解释变量； 一般受随机扰动项的影响而成为随机变量。 2.外生变量： 在模型体现的经济系统之外给定； 不受模型中其他变量的影响，在某个方程式中充当解释变量； 在模型中是非随机的。 3.滞后内生变量：代表内生变量滞后值的变量。虽然内生变量是由模型系统内决定的，但滞后内生变量不受现期的模型系统决定。 4.前定变量：包括外生变量和滞后内生变量。 小练习 判断下述模型中的内生变量、外生变量、前定变量。 三、联立方程组模型的偏倚性 以前述模型为例来进行说明。 联立方程组模型的偏倚性：指由于联立方程组模型中的内生变量作为解释变量与随机扰动项相关，从而引起参数的OLS估计量有偏且不一致，称为联立方程组模型的偏倚性。 四、联立方程组模型的种类 按变量间的联系形式分，可将联立方程组模型分为三类：结构型模型、简化型模型、递归型模型。 1.结构型模型 ①定义：指根据经济行为理论或经济活动规律设定的，描述经济变量之间现实的经济结构关系的模型。 ②结构型模型的标准形式 ③结构型模型标准形式的矩阵表示 ④例：前述模型Ⅰ ⑤说明 结构方程反映了内生变量直接受前定变量、其他内生变量和随机扰动项影响的因果关系，方程的右端可能出现其他内生变量。 结构参数 和 ，反映了结构方程中解释变量对被解释变量的直接影响程度。 结构型模型具有偏倚性问题，不能直接用OLS法估计。 不能直接用结构型模型进行预测。 2.简化型模型 简化型模型，指每个内生变量都只被表示为前定变量及随机扰动项函数的联立方程模型。 例：前述模型Ⅰ 说明 简化型模型中每一个方程的右端不再出现内生变量，只有前定变量和随机扰动项。 简化型模型不存在偏倚性问题，可以直接利用OLS法进行估计。 简化型模型的参数，综合反映了前定变量对内生变量的直接影响和间接影响。 简化型模型可用于预测。 直接影响和间接影响理解 第二节 联立方程组模型的识别 一、联立方程组模型识别的定义 二、联立方程组模型识别的类型 三、联立方程组模型识别的方法 一、联立方程组模型识别的定义 联立方程组模型识别的定义 联立方程组模型的识别问题，是指能否从简化型模型参数的估计值中，合理地求解出结构型模型参数的估计值。如果可以求解出，则这个结构方程是可识别的，否则是不可识别的。 说明： 联立方程组模型的识别问题是针对结构型模型而言的； 结构型模型中的定义方程、均衡方程不存在识别问题； 如果结构型模型中的每一个结构方程都是可识别的，则称该联立方程组模型是可识别的；在结构型模型中，只要有一个结构方程不可识别，就称该联立方程组模型是不可识别的。 二、联立方程组模型识别的类型 1.不可识别 2.恰好识别 3.过度识别 1.不可识别 定义：如果结构型模型中的某个方程参数的估计值，不能由简化型模型参数的估计值求解出，则称该方程是不可识别的。 2.恰好识别 定义：如果结构型模型中的某个方程的参数估计值能够由简化型模型参数的估计值唯一求解出，则称该方程是恰好识别的。 如果联立方程组模型中的某个结构型方程中缺少一个其他方程中含有的变量，则该结构方程就恰好可识别！ 那么，如果缺少两个或更多个呢？ 3.过度识别 定义：如果结构型模型中某个方程的参数估计值能够由简化型模型参数估计值求解出，但求解出的值不唯一，则称该方程是过度识别的。 三、联立方程组模型识别的方法 1.模型识别的阶条件 2.模型识别的秩条件 1.模型识别的阶条件 思想：一个结构型方程的识别取决于不包含在这个方程中，而包含在模型其他方程中变量的个数。 假设：模型中共有M个方程，其中M个内生变量，K个前定变量；第i个方程中包含mi个内生变量，ki个前定变量。 阶条件：当一个结构型方程中不包含的变量（包括内生和前定）的总个数，大于或等于模型中内生变量总个数M-1时，该方程可能可识别。 练 习 2.模型识别的秩条件 在有M个内生变量M个方程的完整联立方程组模型中，当且仅当一个方程中不包含但在其他方程中包含的变量（内生和前定）的结构参数，至少能够构成一个非零的M-1阶行列式