中证申万有色金属指数、煤炭指数编制方案.PDF

  中证申万有色金属指数、煤炭指数编制方案 一、 指数名称与代码 指数名称：中证申万有色金属指数（有色金属）、煤炭指数（煤炭指数） 英文名称：CSI SWS Non-ferrous Metal Index (Non-ferrous Metal)；CSI SWS Coal Index (Coal Index) 指数代码：000819 ；000820 二、 指数基日与基点 中证申万有色金属指数、煤炭指数均以2004 年12 月31 日为基日，基点为1000 点。 三、 样本选取方法 1、样本空间： 以中证全指样本股作为样本空间 2 、选样方法 首先将样本空间中最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额处于最低 20% 的股票剔 除，然后将剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名。 根据申万行业分类标准，分别选择归属于有色金属行业和煤炭开采行业日均总市值排名 前50 位的股票构成中证申万有色金属指数和煤炭指数样本股，数量不足则按实际数量选入。 四、 指数计算 中证申万有色金属指数、煤炭指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算，公式如下： 报告期指数=报告期样本股调整市值／基期×1000 其中，调整市值 ＝ ∑(股价×调整股本数×权重上限因子)，调整股本数的计算方法同沪深 300 指数。 在指数计算中，对中证申万煤炭指数单个样本股设 15%权重限制，对中证申万有色金 属指数单个样本股设10%权重限制。 五、 指数修正 同沪深300指数 六、 样本股调整 中证申万有色金属指数、煤炭指数每半年调整一次样本股，样本股调整实施时间分别是 每年6 月和12 月的第二个星期五收盘后的下一交易日。 当上市公司行业归属发生变更，并对指数行业代表性有较大影响时，将对中证申万有色 1      金属指数、煤炭指数进行相应的临时调整。 七、 权重上限因子调整 同沪深300基建主题指数。 八、 样本股数量调整 当中证申万有色金属指数和煤炭指数样本股自由流通市值之和/有色金属或煤炭行业自 由流通市值之和70%时，可以增加指数样本股数量以提高指数行业代表性。 2