Chapter 5_有约束极值问题.pdf

第五章：有约束极值问题 侯忠生 教授 北京交通大学先进控制系统研究所 电话：010 （办） 电邮：houzhongsheng@ Beijing Jiaotong University §1 等式约束极值和Lagrange方法 问题： min f (x ) D ⊂R n s.t. {g (x) 0,i 1,2,..., m} i 有两种方法： （1）利用方程组 g (x ) 0,i 1, 2,...,m i ∂g i 假设Jacobian 阵[ ] 的秩为m ∂x i Beijing Jiaotong University 消去m个变量，消去条件要满足隐函数定理，即 用x ,…,x 来表示x ,…,x ，然后将上述的函数 m+1 n 1 m 关系，代入f (x ) f (x ,..., x ) 中的前x ,…,x 变 1 n 1 m 量中，从而将原问题转化成一个无约束问题，从 而可以用以前学到的方法求解该问题。 有问题：即一般情况下不能显式求出上述的关系 式，从而很多情况下是不可行的。 Beijing Jiaotong University （2 ）是由Lagrange提出，也就是直接将一个有 约束问题变为一个无约束问题。 隐函数定理： 设 φ (x , y ) : D ⊂R m +p 上连续可微函数， i i=1,2,…,m，且 φ (x 0 , y 0 ) 0 ，对(x 0 , y 0 ) ⊂D i ∂g i 成立，假设Jacobi阵[ ] 的秩为m ，那么一定存 ∂x i 在一个邻域 0 0 ，和一个含y0 的开集 1 p N (x ,y ) ⊂D D ⊂R δ 和D1上的连续可微的实值函数 ψ ,k 1,2,...,m k Beijing Jiaotong University 使得 x 0 ψ (y 0 ),k 1,2,...,m k k 并且对每个y ∈D 1 有 φ (ψ(y ), y ) 0,i