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混沌时间序列及其在我国GDP1978～2000预测中的应用
管 理 工 程 学 报
Vol18 , No2 Journal of Industrial EngineeringEngineering Management 2004 年 第 2 期
混沌时间序列及其在我国 GDP( 1978～2000) 预测中的应用
刘云忠 , 宣慧玉
(西安交通大学管理学院 , 陕西 西安 710049)
摘要 : 混沌经济时间序列的预测方法研究是混沌经济非线性动力系统的重要内容。本文利用混沌动力学原理 ,
通过混沌时间序列的相空间重构 , 运用局域预测方法 , 建立了预测模型。并用其确立的混沌动力学模型对 1978～
2000 年我国 GDP 进行了预测。把此预测结果与实际值进行了比较 , 结果证明误差较小。同时还将此预测结果与用
指数平滑法建立的预测模型的预测结果相比 , 结果表明混沌时间序列建立的模型其短期预测效果更好。
关键词 : 混沌 ; 相空间重构 ; 时间序列 ; GDP ; 经济 ; 预测
( )
中图分类号: F1245 文献标识码 : A 文章编号 : 2004
Rm ,使得 :
( ) ( ( ) ) ( )
0 引言 X t + 1 = F X t , t = 0 ,1 ,2 , … 2
多年来 ,时间序列建模及其预测技术在经济方面得到了 即由 X = ( x , x , x , …X τ ) 可预测出 X 。这
n n n - 1 n - 2 n - + 1 n + 1
普遍应用 ,但由于经济系统是一个非线性的复杂系统 ,预测 样的 F 在理论上应该是唯一的 ,但实际上所知道的数据总是
结果往往与实际偏差较大 ,因而近年来 ,对非线性系统下 ,尤 有限的 ,从而不可能真正求得 F ,而只能由有限的观测数据
其是混沌背景下产生的时间序列的分析越来越受到人们的 m m
构造映射 F : R →R ,使得 F 充分逼近 F ,构造 F 的方法很
重视。在一个完全确定的系统中出现了非常复杂的运动变
多 ,本文通过局域法建立经济系统的预测模型 。
化状态 ,这种现象被人们称为混沌现象[1 ] 。一方面 ,在一个
确定性系统中 ,混沌现象使得对初始条件非常敏感 ,一个小
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