於HKATS电子交易系统内执行的合约,其交易详情一旦在系.PDF

於期交所自動電子交易系統（「HKATS 電子交易系統」）內買賣的期貨／期權合 約的結算所程序 以下結算所程序概述於 HKATS 電子交易系統內買賣的期貨／期權合約（本程 序中稱為「合約」）的登記、交收、結算及計算按金程序。該等程序分為下列篇 章：第一章 – 登記程序；第二章 – 結算及交收程序；第二 A 章 – 實物交收 合約的交收；第三章 – 結算文件；第四章 – 儲備基金供款；第五章 – 以資本 額釐定的持倉限額；及第六章 – 颱風及暴雨。 第一章 登記程序 1.1 確定及登記交易 於 HKATS 電子交易系統內執行的合約，其交易詳情一旦在系統的交易 登記冊內生效、配對及記錄後，便會由 HKATS 電子交易系統電子傳送 至期貨結算所。除期交所規則、《期貨結算所規則及程序》或本結算所程 序另有規定外，當有關合約根據期交所規則記錄後，便會即時被期貨結 算所登記。儘管有上述規定，除《期貨結算所規則及程序》或本結算所 程序另有規定外，就結算及交收而言，於營業日T+1 時段經由期貨結算 所登記的任何合約，將被視為該期貨結算所參與者於下一個營業日執行 的交易。 1.2 衍生產品結算及交收系統的結算戶口類別 期貨結算所為每名期貨結算所參與者在衍生產品結算及交收系統維持各 類結算戶口 。該等戶口會以期貨結算所參與者的名義登記，並識別為有 關期貨結算所參與者的(1)公司戶口 、(2)綜合客戶戶口 、(3)個別客戶戶 口、(4)客戶按金對銷戶口 、(5)莊家戶口 、(6) 中轉戶口、(7)平均價交易 戶口 ，以及(8)暫存戶口 。 1.2.1 公司戶口 公司戶口用作記錄一名期貨結算所參與者的公司交易及持倉。公 司戶口內的持倉按淨額基準列賬及計算按金。 1.2.2 綜合客戶戶口 綜合客戶戶口用作按綜合基準記錄期貨結算所參與者客戶的交易 及持倉。綜合客戶戶口中的持倉按毛額基準列賬及計算按金。除 CC - ATS - P - 1 - 1 期貨結算所另行決定外，綜合客戶戶口將被指定為專設戶口，為 無指定戶口或戶口資料不全或無效的期貨結算所參與者的交易而 設。但若是莊家交易的戶口資料不全或無效，則其交易應指定記 入其於衍生產品結算及交收系統的莊家戶口。 1.2.3 個別客戶戶口 為方便計算期貨結算所參與者個別客戶持倉的淨額按金，期貨結 算所（在期貨結算所參與者要求下）可全權為該期貨結算所參與 者開立及維持一個或多個個別客戶戶口，用作按個別客戶基準記 錄期貨結算所參與者客戶的交易及持倉。期貨結算所可為個別期 貨結算所參與者設定其開立個別客戶戶口的上限。個別客戶戶口 的持倉按淨額基準列賬及計算按金。期貨結算所參與者須確保在 每一個別客戶戶口列賬的所有交易及持倉均只屬一名客戶，且有 關交易及持倉並非由一名經營綜合戶口業務的客戶持有。 1.2.4 客戶按金對銷戶口 在期貨結算所參與者的要求下，期貨結算所可全權為該期貨結算 所參與者開立及維持一個或多個客戶按金對銷戶口。客戶按金對 銷戶口用作記錄期貨結算所參與者的個別客戶屬可對銷性質的持 倉。每個按金對銷組合中之持倉必須屬於同一名客戶，且須事先 取得該客戶同意，方可將該客戶的持倉撥入客戶按金對銷戶口。 客戶按金對銷戶口中的持倉按毛額基準列賬，但卻按淨額基準計 算按金