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第一章企业风险管理导论
目 錄
第一章 企業風險管理導論 1
第一節 緒 論 1
第二節 建置企業風險管理架構之原則 3
第三節 本書架構 18
第二章 風險胃納與風險限額 19
第一節 風險胃納與風險限額之定義 19
第二節 風險胃納的一般性概念 19
第三節 風險限額的一般性概念 20
第四節 風險胃納的訂定 20
第五節 風險限額的訂定 23
第三章 風險調整後績效管理 25
第一節 定 義 25
第二節 風險調整後資本報酬率與一般資本報酬率之比較 26
第三節 風險調整後資本報酬率的進一步改良 26
第四節 風險調整後資本報酬率的使用與經濟利潤 27
第四章 風險管理與資本管理 29
第一節 風險及風險管理 29
第二節 資本及資本管理 29
目
第三節 風險管理與資本管理的關聯 30
錄
第四節 風險管理與資本管理的重要連結－經濟資本31
‧i ‧
保險業企業風險管理之理論與實務(ERM)
第五章 市場風險 33
第一節 前 言 33
第二節 風險值及條件尾端期望值 35
第三節 敏感性分析 44
第四節 壓力測試 45
第五節 風險監控 46
第六章 信用風險 49
第一節 前 言 49
第二節 預期信用損失的衡量 49
第三節 未預期信用損失的衡量 57
第四節 壓力測試 60
第五節 風險監控及回應 61
第七章 流動性風險 63
第一節 流動性風險之定義 63
第二節 流動性風險之風險辨識 65
第三節 流動性風險之風險衡量 66
第四節 異常及緊急狀況資金需求策略 ..69
第五節 流動性風險之風險監控 70
第八章 作業風險 75
第一節 作業風險管理之定義 75
第二節 作業風險控管措施 75
第三節 作業風險辨識 77
第四節 作業風險衡量 83
‧ii ‧
第五節 作業風險管理工具 91
第六節 委託-代理風險 97
第九章 保險風險 99
第一節 前 言 99
第二節 保險商品銷售前之風險管
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