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二元GEDGARCH模型的利率与汇率波动溢出效应研究
第 卷第 期 管 理 学 报
９ ７ Ｖｏｌ．９Ｎｏ．７
年 月
２０１２ ７ ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＭａｎａ ｅｍｅｎｔ Ｊｕｌ．２０１２
ｇ
二元ＧＥＤＧＡＲＣＨ 模型的利率
与汇率波动溢出效应研究
，
１ １２
陈守东 高 艳
（ 吉林大学商学院； 河北联合大学理学院）
１． ２．
摘要：分别运用二元 ＮＧＡＲＣＨ 模型和二元 ＧＥＤＧＡＲＣＨ 模型，对金融危机前后利率
和汇率的波动溢出效应进行研究，通过自适应绝对偏差和自适应均方误差的平方根 种标准
２
进行评价。研究认为，二元 ＧＥＤＧＡＲＣＨ 预测效果更好，在金融危机前利率与汇率之间存在
着由汇率到利率的溢出效应；在金融危机之后，利率与汇率具有双向的波动溢出效应。
关键词：利率；汇率； ；溢出效应
ＧＥＤＧＡＲＣＨ
中图分类号： ； 文献标识码： 文章编号： （ ）
Ｃ９３ Ｆ８３２．５９ Ａ １６７２８８４Ｘ ２０１２０７１０２００５
Ｓ ｉｌｌｏｖｅｒＥｆｆｅｃｔｓｂｅｔｗｅｅｎＥｘｃｈａｎｅＲａｔｅａｎｄＩｎｔｅｒｅｓｔＲａｔｅＢａｓｅｄｏｎｔｈｅＢｉｎａｒ ＧＥＤＧＡＲＣＨ
ｐ ｇ ｙ
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１ １ ２
ＣＨＥＮＳｈｏｕｄｏｎ ＧＡＯ Ｙａｎ
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１．ＪｉｌｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔ Ｃｈａｎ ｃｈｕｎ Ｃｈｉｎａ ２．ＨｅｂｅｉＵｎｉｔｅｄＵｎｉｖｅｒｓｉｔ Ｔａｎ ｓｈａｎ Ｈｅｂｅｉ Ｃｈｉａｎ
ｙ ｇ ｙ ｇ
：
Ａｂｓｔｒａｃｔ Ｗｅｕｓｅｂｉｎａｒ ＮＧＡＲＣＨ ａｎｄＧＥＤＧＡＲＣＨ ｍｏｄｅｌｓｔｏａｎａｌ ｚｅｔｈｅＳ ｉｌｌｏｖｅｒＥｆｆｅｃｔｓ
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