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报告摘要资料来源浙商期货研究中心豆粕期货历史波动率从豆粕主力合约的历史波动率统计来看波动率主要集中在之间波动率范围较广价格波动不稳定主要是由于白糖行情具有周期性特征目前白糖历史波动率处在历史较低的水平其日波动率在左右从历史波动率锥我们可以发现白糖日波动率的中位数在左右从年初至今白糖整体波动率在下降但随着白糖行情的反弹我们判断白糖波动率会上升但鉴于整体波动率处于低位水平其波动率上升不会很大短期来看可设为波动率的下限同时参考历史波动率中位数设为波动率上限因此短期我们判断的白糖波动率区间为定为波动率中
报告摘要： 资料来源：浙商期货研究中心
豆粕期货历史波动率
从豆粕主力合约的历史波动率统计来看，波动率主要集中在10%-24%之间，波动率范围较广，价格波动不稳定， 主要是由于白糖行情具有周期性特征。目前白糖历史波动率处在历史较低的水平，其30日波动率在11%左右。从历史波动率锥我们可以发现，白糖30日波动率的中位数在17%左右，从年初至今，白糖整体波动率在下降，但随着白糖行情的反弹，我们判断白糖波动率会上升，但鉴于整体波动率处于低位水平，其波动率上升不会很大。短期来看，可设10%为波动率的下限，同时参考历史波动率中位数，设16%为波动率上限。因此，短期我们判断的白糖波动率区
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