白银场对冲套利交易探讨.docVIP

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2017-08-15 发布于天津
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白银场对冲套利交易探讨.doc

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白银对冲项目具有潜力上海瀚亿投资管理有限公司董事长潘辰雨白银市场价格具有天生的波动性无论是国际还是国内市场因此围绕着白银在不同市场由于参与者的分歧而经常产生重大的定价差异再加上充分的流动性针对白银的对冲策略给交易商提供了较好的操作空间对白银市场对冲套利进行探讨第一部分从宏观上讨论对冲套利的逻辑基础第二部分从微观上讨论对冲套利的具体市场表现行为第三部分为最近的交易案例实践分析和展望一白银市场对冲交易的逻辑基础本文涉及到的白银交易市场包括期货上海期货上海黄金交易所我们对冲的标的物为内外盘比价国内期现

白银对冲项目具有潜力上海瀚亿投资管理有限公司董事长潘辰雨白银市场价格具有天生的波动性，无论是国际还是国内市场，因此围绕着白银在不同市场由于参与者的分歧而经常产生重大的定价差异，再加上充分的流动性，针对白银的对冲策略给交易商提供了较好的操作空间。对白银市场对冲套利进行探讨，第一部分从宏观上讨论对冲套利的逻辑基础；第二部分从微观上讨论对冲套利的具体市场表现行为；第三部分为最近的交易案例实践分析和展望。一、白银市场对冲交易的逻辑基础本文涉及到的白银交易市场包括：Comex期货，上海期货，上海黄金交易所Td。我们对冲的标的物为1）内外盘比价；2）国内期现基差；3）上海期货