电力市场环境下电力交易风险管理研究综述 risk management of electricity trade in electricity markets.pdfVIP

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2017-08-13 发布于上海
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电力市场环境下电力交易风险管理研究综述 risk management of electricity trade in electricity markets

第27卷第1期现代电力 V01．27NO．1 2010年2月 ModernElectricPower Feb． 2010 73 文献标识码：A 中图分类号：TM 文章编号：1007—2322(2010)01—0086—07 电力市场环境下电力交易风险管理研究综述黄海伦，严正 (上海交通大学电气工程系，上海200240) Risk of Tradein Markets ManagementElectricityElectricity Hailun，Yan Huang Zheng ofElectrical 200240，China) (Department JiaotongUniversity，Shanghai Engineering，Shanghai 摘要：分析了电力市场中存在的风险。针对电力交易风大于其它商品。这使得市场的参与者面临着巨大的险，结合金融风险管理技术提出了电力市场进行风险管理的利益损失风险，如果不加以有效的防范和规避，将框架，从风险控制和风险评估两大方面，分风险规避、组合会导致难以估量的后果。特别是2000年美国加州优化和风险度量3个部分对其在电力交易上的应用进行归类电力危机的爆发[1]，直接导致当地最大电力公司分析，并对近期国内外研究的主要成果和进展进行了综述。 ——太平洋电力与煤气公司提出破产保护，这进一通过对现有研究的分析，提出了电力交易风险管理未来研究步表明在电力市场中实施风险管理的重要性。的方向。在金融和商品市场中，风险管理的重要性已得到关键词：电力市场；风险管理；风险规避；组合优化；风险普遍重视。如何借鉴金融风险管理的理论，在电力市衡量场中实施风险管理，有效规避和防范由于电价剧烈波 Abstract：Therisk in marketsis ana— existingelectricity 动引起的风险，是电力市场参与者面临的重要问题。 atthe trade，aframeworkforthe lyzed．Aimingelectricity 本文在分析电力市场中存在的风险之后，融合 risk for marketsis basedon electricity proposed management 各种研究理论，提出电力交易市场进行风险管理的 thefinancialrisk consistsoftwo techniques．It management 框架，对规避手段、组合优化方法以及风险度量等 main ofriskcontrolandrisk