电力市场环境下考虑大用户直购电的电网公司风险管理研究 study on risk management for power grid company considering large consumers direct electricity purchasing in electricity markets.pdfVIP

第39卷第12期 电力系统保护与控制 v01．39No．12 2011年6月16日 Power ProtectionandControl Jun．16，20ll System 电力市场环境下考虑大用户直购电的电网公司风险管理研究 刘春辉1，刘敏2 (1．吉林省电力有限公司培训中心，吉林长春130022；2．贵州大学电气工程学院，贵州贵阳550003) 摘要：电力市场环境下，电量和电价的不确定性为市场风险的最终表现形式。以电网公司为研究对象，从政策风险、运营风 险和运行风险三个方面分析了在直购电过程中其可能面临的潜在风险，强调三种风险是相互影响和制约的。借鉴金融领域的 atRi 现代投资组合理论，建立了基于效用函数和VaR(Values1()的电网公司考虑直购电的风险控制和评估模型，提出了 转运因子的概念。算例结果表明，该模型能够有效地反映在直购电过程中电网公司所面临的市场风险的本质，同时转运因子 的提出则为电网公司提供了一个量化直购电风险的工具，指出其在通过合理风险控制办法的同时可由直购电而获利。给出了 电网公司的总体风险管理框架，该框架能够帮助其达到利润最大化和风险最小化的市场交易目标。 关键词：电力市场；直购电；电网公司；风险管理；效用函数；VaR onrisk for consume聃direct study managementpowergridcompanyconsideringlarge eIectrici锣 in purchasingeIectrici呵markets LIUChllll．huil，LIUMin2 (1．JilinElectricPower Limited l Center，Ch柏gchull30022，China； C0mpaIly1榭ning ofElectrical 550003，China) 2．CoIlege Engineering，GuizllouUniverS时，Guiy姐g Abstract：Intlle ismeultimatefonn marketrisk。This elec仃icit)，market，t11euncertain移ofeJectricq咖tjt)，andpdce ofeJe硎city and t11attlle risks co“廿『oleachomer．Arisk aS∞ssmemmodelfor risks risks，whjchshows three influence锄d connd锄d opemtional PGCbasedon aJldValueatRisk(VaR)is tomodeminves廿Ilemcombinationfin锄cial utilny胁ction pmposedbyrefenng meo可in 矗eld，a11daJsot|1e oft舢sferfactoris calculationresultsshowt11砒me model renecttlle can饥lly concept presented．The