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企业债券信用价差度量多参数优化模型t∫.pdfVIP

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  • 2017-08-15 发布于天津
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企业债券信用价差度量多参数优化模型t∫.pdf

    第卷第期北京化工大学学报自然科学版年企业债券信用价差度量多参数优化模型周荣喜杨杰单欣涛北京化工大学经济管理学院北京摘要用多参数利率期限结构模型确定的利率期限结构为输入变量利用简化模型确定信用价差从而给出一种新的企业债券的信用价差度量多参数集成优化模型同时选取上海证券交易所多个交易日国债和企业债交易数据通过遗传算法及两次最小二乘法联合估计得到相对精确的模型参数由此拟合出企业债券发行主体的信用价差方程最后选用基准方法作为对比实证结果表明以价格为输入变量所得信用价差更符合实际且拟合的模型参数更精确该方

    40 2 ( ) Vol． 40 ，No． 2 第 卷第 期 北京化工大学学报 自然科学版 2013 年 Journal of Beijing University of Chemical Technology (Natural Science) 2013 企业债券信用价差度量多参数优化模型

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