第一章风险管理和保险讲义.docVIP

第一章 风险管理与保险 （福州大学管理学院王彦晓副教授，yanxiaowang@fzu.edu.cn） 该怎样描述风险 风险基本含义 风险因素 风险事件 损失／伤害/其他不良后果 财产损失（人为财死，鸟为食亡的谚语）；人身伤害（留得青山在，不怕没柴烧的忠告）； 风险事件带来的其他不愿出现不愿承担的后果-----声誉受损（记得惜誉如金之说吗，声誉可是一笔巨大的无形资产，是品牌问题，声誉受损是事关是否倒牌子的事情。）、家破国亡、公司破产、婚姻破裂、合作关系终结。。。。。。这些最后可能涉及到财富或者人身但是又不能被财富和人身简单包括的东西。 风险特征 客观性 偶然性 不确定性 随机性 可能性 可测性或不可测性 可变性 风险定义 1、普遍的定义：财产损失或者人身伤害发生的可能性和不确定性。 2、差异说：主观预测和实际结果之间的可能变动程度。 3、主观风险说（主观感受）与客观风险说（客观存在） 风险种类 大类：财产风险和人身风险。 细分类：依据不同的标准有许许多多风险种类。 F:频率或概率； S：损失程度或伤害程度。 影响风险评估的两个重要因素：主观感受；实际结果和预期结果之间的变动程度。 风险管理 风险的识别、控制、处理这样一些管理活动。 风险管理目标 以最小的风险成本获得最大的安全保障。 依据风险事件可分为损前目标、损中目标、损后目标。 风险管理措施 自保和社会化： （1）自保:倚靠个人力量承担风险。储蓄、自保基金、自保公司 （2）社会化手段（他保）：倚靠社会力量分担风险。保险等 保险是对风险进行处理的一种社会化安排。一人为众，众位一人。 （对保险活动从社会学角度、法学角度、经济学角度、数理理算等角度对保险活动的分析请看教材第二章的有关分析。） 保险本质上是一种处理风险的互助合作活动。保险组织是一种处理风险的互助组织。 保险是面对共同风险的很多人通过组建保险基金处理风险的经济互助合作活动/组织。 2、财务和非财务（物理性等办法）： 三十六计走为上计是什么办法？ （在处理风险的财务和非财务手段上都可能用到的通用招式。在财务上可以具体表现为放弃危险大的财务方案，在非财务上可以具体表现为拒绝尝试危险事物。） 风险管理工作流程 风险识别 识别方法----经验法、植树图法、财务报表法、专家顾问法。。。。。。 风险估测 重点评估两方面信息：F、S.即损失发生的频率或概率和损失程度。重点关注重大风险（F大S大）和致命风险（F小S巨）。 风险管理措施和风险管理方案的选择 风险管理方案的实施 控制与反馈 对原方案的适时修正调整。 可保风险 可以用保险手段处理的风险。有保险公司可以承保的风险。 可保风险一般特点： 首先它具备风险的一般特点，这一点至关重要； 另外有其特有特征，主要有： 是众多人或者物都有遭遇可能的风险； 损失或者伤害的后果有比较严重的可能，超出个人经济承担能力； 风险具有可测性； 一般属于纯粹性风险而不是投机性风险； 一般属于重大风险而不是巨灾风险； 一般不属于个人或团体的故意所为； 一般不涉及个人或团体的违法乱纪和失去道德所致。 思考题： 找朋友谈恋爱有什么风险，组织家庭结婚有什么风险？ 新婚姻法调整有什么风险？ 美国推出QE3有什么风险？ 根据摩根大通和独立研究机构CreditSights的联合研究报告，过去一年中，美国货币市场基金等机构对欧洲银行关闭了近7000亿美元的贷款渠道，这对欧洲银行业以及对整个欧洲经济有什么风险？ 2011年9月15日，欧洲央行当日宣布，将在未来三个月内联合美联储、英国央行、日本央行和瑞士央行分三次向欧洲银行业注入美元流动性，以帮助欧洲银行业渡过难关。 全球五大央行联手采取措施，向欧洲银行提供美元流动性，这对五大央行有什么风险？该事件冲击会波及到中国吗？ 炒股有什么风险？ 创办公司有什么风险？ 工作有什么风险？ 在大学学习有什么风险？ 对以上你想到的针对不同对象的不同风险，你都有哪些处理风险的办法？ 你了解和熟悉哪些金融风险产品？说说看。 在后续章节学习了保险精算原理知识后你是否能设计出一两件保险产品？ 风险和收益的关系？一定正相关吗？ 风险和不确定性的关系？ 不确定性可以用概率表示吗？ 风险发生的可能性、不可能性、确定性、不确定性之间有什么关系？ 是否可以做出如下表述： 可能性 不可能性 0 100% 10% 90% 20% 80% 30% 70% 40% 60% 50% 50% 60% 40% 70% 30% 80% 20% 90% 10% 100% 0 0------0.5-------1 1------0.5-------0 对可能的确定性 对不可能的确定性 1------0.5-------1 1------0.5-------1 会不会有其他没考虑的因素干扰并出现其他确定性状况 会不