多种交易方式下的发电商投标组合方案及风险评估 combined bidding scheme and risk assessment for generation company in power market.pdfVIP

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2017-08-13 发布于上海
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多种交易方式下的发电商投标组合方案及风险评估 combined bidding scheme and risk assessment for generation company in power market.pdf

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多种交易方式下的发电商投标组合方案及风险评估 combined bidding scheme and risk assessment for generation company in power market

第 20 卷 2007 牟第 2 期多种交易方式下的发电商投标组合方案及风险评估李阳华 1姚建刚 (湖南大学电气与信息工程学院 9湖南长沙 4 l0082) 摘要 !电力市场中存在着日前市场\实时市场\合同市场和辅助服务市场等多种交易方式0对于发电商而言1为了获得较多的利润并且降低风险1必须在各个交易市场上合理分配参与竞价的电量与容量0依据现代投资组合理论 1提出基于效用函数的多种交易方式下的投标组合优化模型1将风险管理中的 VaR(Vahueat Risk)方法引入投标组合方案的风险评估中1推导出发电商最小利润值模型和求解方法1为发电商的投标组合决策及其风险评估提供了新的思路0 关键词 !电力市场 9投标组合 9风险价值 9风险评中图分类号 ! 文献标识码 ! 文章编号 ! F407.6l A 1006-65 l9(2OO7)02-0005-04 Combined Bidding Scheme and Risk Assessment for Generation Company in Power Market 9 LI Yang-hua YAO Jian-gang ( 9 9 College of Electrical and Inf ormation Engineering, Hunan Uniuersity Changsha 4 l0082 China) Abstract:There are many kinds of modes in the power market, such as day -ahead market, real -time market, forward contract market and ancillary services market. As a generation company (genco), to maximize profit or minimize risk 1 value they should seek an reasonable allocation of the generation capacity towards these modes. According to the modern portfolio theory, this paper develops a combined bidding optimal model based on utility function, and applies a risk assessment method of VaR (value at risk) to assess the risk of the scheme, deduces the minimum profit model and presents the method for solving this model. 9 9 9 Key words power market combined bidding risk value risk assessment 造两市场报价模型 9并给出了基于遗传算法的求解方 ! 引言法 0 文献 9 论述了以利润最大化为目标