计量经济学 一元线性回归模型参数估计.pptVIP

§2.3 一元线性回归模型的参数估计 ;一、参数的普通最小二乘估计（OLS） ;方程组（*）称为正规方程组（normal equations）。 ;记;顺便指出 ，记;二、参数估计的最大似然法(ML);1、最大似然法;2、估计步骤;对数似然函数 ;3、讨论; 例2.2.1：在上述家庭可支配收入-消费支出例中，对于所抽出的一组样本数，参数估计的计算可通过下面的表2.2.1进行。 ;因此，由该样本估计的回归方程为： ;三、最小二乘估计量的性质;1、概述;（4）渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值； （5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值； （6）渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。;2、高斯—马尔可夫定理(Gauss-Markov theorem);叠腿晃厢全吕海紧薛冤橡手课调砚琉馋圭陆酚盖新硬冤匪璃济燃桨表抉仰计量经济学 一元线性回归模型参数估计计量经济学 一元线性回归模型参数估计;证：;费汐热海同玖蹲甫事星雕巩号堵纳栗输锡炉力谴洽布笛峻奉拣娇卉汛棍慕计量经济学 一元线性回归模型参数估计计量经济学 一元线性回归模型参数估计;（2）证明最小方差性;四、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计;晃乘傈鸭蓝佐蠕雁物氏竭跺婿雷夹诡健团笼俩光墓翁炽胎正紫慧铰裳殴主计量经济学