第2章确定信号与随机过程3.pdf

2.6 随机过程 2.6.1 随机过程的统计特性 2.6.2 平稳随机过程 2.6.3 高斯过程 2.6.4 窄带随机过程 2.6.5 白噪声 2.6.6 正弦波加窄带高斯随机过程 2.6.7 平稳随机过程通过线性系统 2.6.1 随机过程的统计特性 定义：无穷多个样本函数（试验记录）{ ξ(t), 1 ξ(t), }的结合构成一个随机过程，记为ξ(t) 。或 2 随机过程是由无穷多个随机变量{ ξ(t ), ξ(t ), }的 1 2 结合构成。它具有两个基本属性： (1) ξ(t)是一个时间函数，但不能用确定的时间函数描 述； (2) 给定任意时刻t ，ξ(t )是一个不含t变化的随机变量 1 1 （不可预知）。 • 其含义对于平稳随机过程，仅需要一个样本函数即 可；可以由随机变量拓展到随机过程。 • 随机过程的统计特性可以用其概率分布和数 特征 两种方法表述。 随机过程的概率分布（统计特性之一）： 随机过程ξ(t) 的概率分布用n维概率分布 函数和概率密度函数表述。 (1)n 维概率分布函数表示为 F (x , ,x ;t , ,t ) n 1 n 1 n = P{ ξ(t ) ≤x , , ξ(t ) ≤x } 1 1 n n (2) n维概率密度函数表示为 f (x , ,x ;t , ,t ) n 1 n 1 n n = ∂F (x , ,x ;t , ,t )/ (∂x ∂x …∂x ) n 1 n 1 n 1 2 n 随机过程的一维、二维概率分布： 随机过程ξ(t) 的一维概率分布： (1) 一维概率分布函数表示为 F (x ,t ) = P{ ξ(t ) ≤x }，ξ(t)在t 时刻取值ξ(t ) 1 1 1 1 1 1 1 ≤x 的概率。 1 (2) 一维概率密度函数表示为 f (x ,t )= ∂F (x ,t )/ ∂x 1 1 1 1 1 1 1 随机过程ξ(t)的二维概率分布： (1) 二维概率分布函数表示为 F (x ,x ;t ,t ) = P{ ξ(t )≤x , ξ(t ) ≤x }，ξ(t)分别 2 1 2 1 2 1 1 2 2 在t ,t 时刻取值ξ(t ) ≤x , ξ(t )≤x 的概率。 1 2 1 1 2 2 (2) 二维概率密度函数表示为 2 f (x ,x ;t ,t )= ∂F (x ,x ;t ,t )/(∂x ∂x ) 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 随机过程的数字特征（统计特性之二）： 随机过程ξ(t)的数 特征通常用数学希望、方差和 相关函数表述。 (1) 数学希望 （统计平均值或均值）：表示ξ(t)的 摆动中心。