第3.3节 条件分布——概率论与数理统计(李长青版).ppt

设X是一个随机变量，其分布函数为 若另外有一个事件A已经发生，A的发生可能会对事件 发生的概率产生影响， 第三节 条件分布 为在A发生的条件下，X的条件分布函数. 称 记 则对任一 例1 设X 服从[0,1]上的均匀分布，求在已知 的条件下X 的条件分布函数. 解 由于X服从[0,1]上的均匀分布,故 当 时， 由条件分布函数的定义, 有 而当 时， 其中F(x)是X 的分布函数， 于是，当 时，有 因为 由此得到 当 时， 当 时，有 一、离散型随机变量的条件分布律 设(X,Y)是二维离散型随机变量，其概率分布为 称其为在 对于固定的 j, 当 时，有 的条件下随机变量 X 的条件概率分布律. 称其为在 对于固定的 i, 当 时，有 的条件下随机变量 X 的条件概率分布律. 条件分布律具有分布律的一切性质, 如: (1) 非负性: 对于任意 ,有 (2) 例2 设二维随机变量( X,Y )的分布律如表所示. Y X 1 2 3 1 0.1 0.2 0.1 3 0.05 0.2 0.05 4 0.2 0.1 0 （1）分别求出X与Y的边缘分布律； （3）Y = 2 条件下X 的条件概率分布律. （2）X = 1条件下Y 的条件概率分布律; 求: 解 X 1 3 4 pi. 0.4 0.3 0.3 Y 1 2 3 p.j 0.35 0.5 0.15 (2) 由(1)知 则Y 的条件分布律 , (1) X与Y的边缘分布律分别为 即在 条件下Y 的条件分布律为 Y 1 2 3 pk 0.25 0.5 0.25 (3) 由(1)知 则X的条件分布律 即在 条件下X 的条件分布律为 X 1 3 4 pk 0.4 0.4 0.2 , 二、连续型随机变量的条件分布密度 设 为二维连续型随机变量, 其联合密度函数为 给定 X = x , 由于 但若 我们可以用 求在给定的条件 X = x下Y 的条件 分布. 我们无法直接定义 通过对 取极限来定义 在 X = x 条件下, Y 的条件分布的概率密度函数. 从而得出 事实上, 由于 令 ，上式右端的极限为 定义 对二维连续型随机变量 ，若 为给定 称 条件下, Y 的条件分布密度. 记为 ，即为 类似地, 若 ，称 为给定Y = y 的条件下X 的条件分布密度. 当边缘密度和条件密度已知时, 可求出二维联合 密度, 即 例3 设二维随机变量 的联合密度函数为 求条件概率密度和条件概率 解 边缘密度函数为 从而条件概率密度 ： 当 时 利用边缘概率密度公式可分别求得X 和Y 的 从而条件概率密度 ： 当 时 当 时 条件概率密度