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第七章 平稳过程 7.1 定义与例子 定义7.1.1 ：随机过程X (t), t ∈T 称为严平稳过程(strictly stationary process)若对任 意 ( ) n 及 t t Lt ∈T ， 任 意 h ， 随 机 向 量 X (t ), LX (t ) 与 1 2 n 1 n (X (t1 +h), LX (tn +h) 有相同的联合分布。) 严平稳过程是用有限维分布定义的，故该过程可能连均值函数都不存在。若 严平稳过程还是二阶矩过程，则其均值函数 µ(t) m 为常数，相关函数 ______ _________ R (s,t) EX (s) X (t) EX (0) X (s −t) 只与s −t 有关，协方差函数也仅与s −t 有关。 定义7.1.2 ：随机过程X (t), t ∈T 称为宽平稳过程(wide sense stationary process)若 它是一个二阶矩过程且满足： 1) 均值函数µ(t) m 为常数； ______________ [ ][ ] 2) 协 方 差 函 数 Γ(s,t) E X (s) −m X (t) −m 或 相 关 函 数 ______ R (s,t) EX (s) X (t) 仅依赖于s −t 。 宽平稳过程不一定严平稳。以下我们讨论平稳过程，就是指宽平稳过程。 2 例7.1.1 ：ε , n 0,±1,±2, L为零均值的方差为σ 的独立同分布随机变量序列，令 n K X ∑θε ， 则 X 是 一 个 平 稳 序 列 。 因 为 EX 0 ， n i n−i n n i 1 ⎧ 2 K ≤ − ⎪σ (∑θθ + ), m K 1; i m i EX n X n+m ⎨ i 1 。 ⎪⎩ 0, m ≥K . 例7.1.2 ：设N (t) 为强度λ 的Poisson 过程，令X (t) N (t +1) −N (t), t ≥0 ，则X (t) ⎧λ(1 s t ), s t 1 − − − ≤ s t 是平稳过程，均值函数为µ(t) λ，Γ( , )