管理运筹学讲义 第2章-线性规划的对偶理论(8学时).pptVIP

第2章 线性规划的对偶问题 与灵敏度分析 第2章 线性规划的对偶问题 与灵敏度分析 2.1 对偶原理 2.1.1 问题的导出 2.1.2 对偶问题的定义 2.1.3 对偶定理 对偶问题概念： 在线性规划问题中，存在一个有趣的问题，即每一个线性规划问题都伴随有另一个线性规划问题，称为其“对偶”问题。 对偶问题是对原问题从另一角度进行的描述，其最优解与原问题的最优解有着密切的联系，在求得一个线性规划最优解的同时也就得到对偶线性规划的最优解，反之亦然。 对偶理论就是研究线性规划及其对偶问题的理论，是线性规划理论的重要内容之一。 例2.1 某企业用四种资源生产三种产品，工艺系数、资源限量及价值系数如下表： 2.1.2 对偶问题的定义 二、非对称形式的原-对偶问题关系 一般线性规划问题的对偶问题 例2.6 附:单纯形法矩阵描述 新单纯形表 当B为最优基时，应有非基变量的检验数： CN- CB B-1N≤0 -CB B-1 ≤0 XB的检验数可改写为： CB -CB * I=0 综上，有： C- CB B-1A≤0 -CB B-1 ≤0 CB B-1为单纯乘子，令Y= CB B-1 则上式可改写为： YA≥C Y≥0 设原问题是 2.2 对偶最优解的经济意义 例:2-9 2.3对偶单纯形法 对偶单纯形法的计算步骤： (1)将线性规划的约束化为等式，求出一组基本解，因为对偶问题可行，即全部检验数λj≤0（max）或λj≥0（min）,当基本解可行时，则达到最优解；若基本解不可行，即有某个基变量的解bi0，则进行换基计算；（无解： bi0且所有aij≥0) (2)先确定出基变量。 行对应的变量xl出基； (3)再选进基变量。求最小比值 (4)求新的基本解，用初等变换将主元素alk化为l,k列其它元素化为零，得到新的基本解，转到第一步重复运算。 2.4 灵敏度分析 2.4.1 灵敏度分析的必要性与概念 在生产计划问题的一般形式中，A代表企业的技术状况，b代表企业的资源状况，而C代表企业产品的市场状况，在这些因素不变的情况下企业的最优生产计划和最大利润由线性规划的最优解和最优值决定。在实际生产过程中，上述三类因素均是在不断变化的，如果按照初始的状况制订了最佳的生产计划，而在计划实施前或实施中上述状况发生了改变，则决策者所关心的是目前所执行的计划还是不是最优，如果不是应该如何修订原来的最优计划。更进一步，为了防止在各类状况发生时，来不及随时对其变化作出反应，即所谓“计划不如变化快”，企业应当预先了解，当各项因素变化时，应当作出什么样的反应。这就是所谓的灵敏度分析。 灵敏度分析 2.4.4 增加一个变量 若企业在计划期内，有新的产品可以生产，则在知道新产品的单位利润，单件资源消耗量时，可以在最优表中补充一列，其中的前m行可以由基矩阵的逆矩阵得到，而检验数行也可以由与其它列相同的方法计算得到。若检验数非正，则原最优解仍为最优，原生产计划不变，不生产这种新产品；否则，当检验数为正时，则应以该变量进基，作单纯形迭代，从而找出新的最优解。 2.4.5 增加一个约束条件 在企业的生产过程中，经常有一些突发事件产生，造成原本不紧缺的某种资源变成为紧缺资源，对生产计划造成影响， 若把目前的最优解代入新增加的约束，能满足约束条件，则说明该增加的约束对最优解不构成影响，即不影响最优生产计划的实施。 若当前最优解不满足新增加的约束，则应把新的约束添到原问题的最优表内新的一行中去，用对偶单纯形方法来进行迭代，求出新的最优解。 2.4.6 约束系数矩阵A中元素aij改变 如果在最终单纯形表中，N中非基变量所对应的技术系数发生改变，则可增加一变量的方法来处理。 如果在最终单纯形表中， B中基变量所对应的技术系数发生改变，则情况较复杂,aij的变化会使相应的Ｂ和Ｂ－１变化，有可能出现原问题和对偶问题都为非可行解，所以一般需要修改问题即将原问题转化为可行解后重新求解． 0 1 1 1 1 3 x4 0 1 0 7 4 1 9 x5 0 -1/3 -5/3 -1 0 0 8