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统计与决策 半月刊 正态总体下参数的优化极大似然估计方法
理论 新探
正态总体下参数的优化极大似然估计方法
张建军 ,乔松珊1 2
(1.河南农业大学 信息与管理科学学院,郑州 450002;2.中原工学院 信息商务学院,郑州45000)
摘 要:文章讨论了一种新的抽样方法,基于这一抽样方法提出了样本参数的优化极大似然估计,并进一步与
简单随机抽样下的参数的极大似然估计结果作比较,从估计渐进效率的角度说明了该方法的优良性。
关键词:中位数排序抽样(MRSS);简单随机抽样(SRS);极大似然估计;渐进效率
中图分类号:O212.2 文献标识码:A 文章编号:1002-6487(2012)02-0016-02
x θ
设随机变量 来自正态总体,密度函数为f ( ; ),分
X
0 引言 x θ θ
布函数为F( ; ),其中 =(μ,σ)为未知参数。
首先,考虑 为奇数的情况,令k zi(p)j =(xi(p)j -μ) σ; i=1,
在统计推断中,我们通常采用简单随机抽样(SRS)的方
,得到 个样本 z ;i=1,2,⋯k;j=1,
2,⋯k;j=1,2,⋯m mk { i(p)j
法获得实验所需样本,为了对总体做出精确可靠的论断,我
2,⋯m},假设参数 已知,由上述抽样过程可知,这 个
σ mk
们总是希望获得的样本包含更多总体的信息。为此,Mc-
[1] 样本彼此独立,且都与随机抽样下样本容量为 时的第k p
Intyre (1952) 提出了另一种收集数据的方法——排序集
个次序统计量同分布,即
抽样(RSS)。
[2] æk-1ö1 p-1 k-p
f ( )=kz ç ÷ F( ) 1-F( ) f ( )z z z (1)
Zenhuachen 基于排序抽样方法研究了总体参数的 (p) èp-1øσ[ ] [ ]
极大似然估计,并说明了基于这种方法进行估计比简单随
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