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银行监管与银行风险策略
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刘晓星
广东商学院 金融系 广州
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摘 要 本文在 假设资产价值遵循几何布朗运动的分析基础上 通过引入银行的监
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管机制 从四个方面分析了银行面对高低两种不同类型风险的资产组合进行选择时 银行的监管强度
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对银行风险策略选择的相互影响关系 在./0 监管约束下 银行监管当局的审查强度和强加的银行关
闭阈值使银行承担风险的激励弱化 通过引入恐慌因子 使银行资本要求变得更为风险敏感
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关键词 银行监管 银行风险策略 函数关系
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中图分类号! 文献标识码! 文章编号! #
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市值为 资产方 负债用稳定持续的存款表示 表示连续
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利息流# 为无风险利率# 则银行存款的面值可表示为 $
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这里假设银行存款被完全保险 银行破产时 股东负有限责
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假设银行管理者可以在两类不同风险的资产组合间进 任 如果银行资产值在破产时不能完全清偿存款人的存款面
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