信号估计理论-信号统计处理研究室.PDF

统计信号分析与处理 第5章 信号估计理论 本章内容 5.1 引言 5.2 估计准则 5.3 多参量的常用估计准则 5.4 估计量评价的指标 5.5 克拉美-罗不等式 5.6 应用 5.1 引言 • 信号检测：判断是否存在信号或存在哪种信号 信号估计：对信号的参量甚至波形进行定量的推断 • 从信号检测到信号估计，是对事物从定性的判断到定 量的描述。 不同应用领域： • 数理统计领域：估计总体的均值、方差、各阶矩、相 关函数等； • 信息与通信工程领域：估计信号的振幅、相位、频率、 时延等； • 控制工程领域：估计动态系统的参量和状态，如飞行 体的质量、位置、速度、加速度等； • 经济领域：估计、预测各种反应经济运行的指标，如 人均国民生产总值、物价指数等。 分类 • 确定参量估计和随机参量估计 • 单维（标量）参量估计和多维（矢量）参量估计 • 时变参量估计和时不变参量估计 • 线性参量估计与非线性参量估计 5.2 估计准则 5.2.1 最大后验概率估计 5.2.2 最大似然估计 5.2.3 最小均方误差估计 5.2.4 线性最小均方误差估计 5.2.5 最小平均绝对误差估计 5.2.6 贝叶斯估计 5.2.7 最小二乘估计 观测信号 其中s t;,,  为有用信号，θ ,, , T 为待估  1 2 M   1 2 M  计参量，n t 为观测噪声。   利用N个观测样本x x ,x , ,x T 进行估计,估计量 1 2 N 记为 ˆ θ g x 5.2.1 最大后验概率估计 使后验概率密度最大的一种估计，即 ˆ   arg max f | MAP  x  其中f | x 为单个待估计量 的后验概率密度函数。  估计量 ˆ 可以通过如下方程得到  MAP        f  | x 0 or  lnf  | x 0   ˆ   ˆ MAP MAP 利用 f x | f      f | x  f x   进一步可得   