非连续生成元倒向重随机微分方程最小解的存在性及比较定理.pdfVIP

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非连续生成元倒向重随机微分方程最小解的存在性及比较定理

应 用 数 学 M ATHEM ATICA APPLICAIA 2015,28(4):909—916 非连续生成元倒向重随机微分方程最小解的 存在性及比较定理 张靖芝1I2,肖立顺 ,范胜君 (1.中国矿业大学理学院,江苏徐州221116;2.徐州树德中学,江苏徐州221007) 摘要:本文研究生成元 .厂关于 (Y,Z)线性增长,关于Y左连续和左 Lipschitz且 关于 连续的一维倒向重随机微分方程,证明其最小解的存在性,得到其最小解 的一个比较定理,推广了几个已有结果. 关键词:倒向重随机微分方程;存在性;线性增长;左连续;比较定理 中图分类号:O211.6 AMS(2000)主题分类:60H10 文献标识码:A 文章编号:1001—9847(2015)04-0909—08 1.引言 1990年,Pardoux和PENG在文 1【]中提出了非线性的倒向随机微分方程 (记为:BSDE), 此后,许多专家学者致力于这一领域的研究,逐步建立并完善了BSDE理论体系,如文 [2_61 等.1994年,Pardoux和PENG在文[7]中又提出一类新型的随机微分方程: 一 fT fT Yt= +J/f(s,,)ds+ /9(s,,)·d 一 / ·d ,t∈[0,, (1.1) t Jt Jt 其中,( )∈[0,T]和 (Bt)t∈0【,T】是两个相互独立的标准Brown运动,相对于 的积分是正 向It5积分,相对于 的积分是倒向It6积分,此类方程通常称为倒向重随机微分方程 (记 为:BDSDE),它们在金融领域中有着重要的应用.在生成元 .厂和 夕的一致 Lipschitz条件 下,文[7]证明了多维BDSDE解的一个存在唯一性结果.此后,很多学者对其进行了推广,如 文8【]研究了局部Lipschitz条件下多维BDSDE解的存在唯一性;文[9]研究了多维BDSDE 在类似于Yamada条件下解的存在唯一性;文 citeZhuHan2008在某种非Lipschitz条件下 建立了多维BDSDE解的存在唯一性结果;文[11】在生成元 ,关于 (Y,)连续,线性增长且 {,(,0,0)).t∈f0T]为有界过程的条件下证明了一维BDSDE解的存在性,文 citeLin2011则进 一 步地去掉了文[11】中,(t,0,O))tEO【,T】为有界过程的额外条件;文 citeLin2009在生成元 , 有界,关于Y左连续和单调非减且关于z为Lipschitz的条件下证明了~维 BDSDE解的存在 性并得到相应的比较定理;文 1【4]在生成元 ,被具有一定条件的两个生成元控制,关于 左连 续和左Lipschitz且关于 为 Lipschitz的条件下证明了一维BDSDE解的存在性;文f151在生 成元 ,关于Y左连续、左Lipschitz且线性增长,关于 为Lipschitz且 {,(,0,0))te[0,T]平 方可积的条件下得到了一维 BDSDE解的存在性及比较定理;文f16】则研究了局部单调条件 下BDSDE解的存在唯一性. 收稿 日期:2015—01.19 基金项目:国家自然科学基金面上基金项 目,江苏省青蓝工程中青年学术带头人培养对象专 项基金 (苏教师 2【012】39号) 作者简介:张靖芝,女,汉族,安徽人,研究方向:倒向重随机微分方程. 通讯作者:范胜君. 910 应 用 数 学 基于以上结果,本文在 .厂关于 左连续和左 Lipschitz,关于 z连续,关于 (,)线性增长 且 {,(t,0,0))tE[O,T】平方可积的条件下证明了一维BDSDE解的存在性及比较定理.特别需要 指出的是,这两个结果只需要 ,关于 连续,而不一定为 Lipschitz连续.同时注意到若 ,关 于 单调非减,则它一定关于 为左Lipschitz,因而本文的结果推广了文1【3】中的定理 3.3和 定理 4.1.另外,注意到,若 ,关于 线性增长且关于 为

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