3一级真题-基于考纲的期权真题.docx

第一章 期权基础知识一、概念1期权的定义。1、期权是交易双方关于未来（B）达成的合约，其中一方有（）在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券A.买卖权利；义务B.买卖权利；权利C.买卖义务；权利D.买卖义务；义务2买方与卖方：（1）定义；2、期权的买方(A)A.只有权利，没有义务B.只有义务，没有权利C.既有权力，又有义务D.以上都不对（2）权利和义务。期权的买方又称为（），期权的卖方又称为（C）A.行权方，交割方B.交割方，行权方C.权利方，义务方D.义务方，权利方投资者卖出开仓成交后，关于账户状态，下列说法正确的是（C）A.支付权利金，增加权利仓头寸B.支付权利金，减少权利仓头寸C.收到权利金，增加义务仓头寸D.收到权利金，减少义务仓头寸5、投资者卖出平仓成交后，关于账户状态，下列说法正确的是(B) A.支付权利金，增加权利仓头寸 B.收到权利金，减少权利仓头寸 C.收到权利金，增加义务仓头寸 D.收到权利金，减少义务仓头寸5、投资者买入平仓成交后，关于账户状态，下列说法正确的是(D)A.支付权利金，增加权利仓头寸B.支付权利金，减少权利仓头寸C.支付权利金，增加义务仓头寸，同时解冻相应保证金D.支付权利金，减少义务仓头寸，同时解冻相应保证金5、下列哪一种买卖方式可以减少权利仓头寸（D） A.买入开仓 B.买入平仓 C.卖出开仓 D.卖出平仓3合约类型：（1）认购期权；7、认购期权买方的损益情况是(A)A.损失有限，收益无限B.损失无限，收益有限C.损失有限，收益有限D.损失无限，收益无限（2）认沽期权。(3)美式期权和欧式期权1、期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行使权利的期权叫做(A)A.美式期权B.欧式期权C.认购期权D.认沽期权4、期权买方在期权到期前任一交易日或到期日均可以选择行权的是(A) A.美式期权 B.欧式期权 C.百慕大式期权 D.亚式期权4合约要素（1）标的资产；T.上交所个股期权标的资产是（A）A.股票或ETFB.期货C.指数D.实物（2）合约单位；4、以下哪种情况下，期权合约单位无需作相应调整（D）A.当标的证券发生权益分配B.当标的证券发生公积金转增股本C.当标的证券发生配股D.当标的证券发生价格剧烈波动（3）合约面值；T.(A)是指一张期权合约对应的合约标的名义价值?A.合约面值?B.合约单位?C.合约数量?D.合约价格（4）到期月份；2. 上交所个股期权到期月份有几个(B)A.3B.4C.5D.6（5）到期日；4、期权合约最后交易日为到期月份的（该日为法定节假日则顺延）（C） A.第四个星期一 B.第四个星期二 C.第四个星期三 D.第四个星期四（4）最后交易日；（7）行权日；4、假设11月19号为本月的第三个周日，请问对于当月到期的合约，以下哪个交易日可以选择行权(B)A.11月21号B.11月22号C.11月23号D.11月24号（8）行权交收日；（9）履约方式；（10）交收方式；（11）行权价；1、期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约,其中交易的价格被称为(B) A.结算价 B.行权价 C.权利金 D.期权费4、对于个股期权行权价格，下列说法错误的是(B) A.行权价格即期权的履约价格 B.行权价格是不能改变的 C.对于认购期权，权利方有权利以行权价格从期权的义务方买入标的证券 D.对于认沽期权，权利方有权利以行权价格卖出标的证券给义务方(12）行权价格间距；（13）合约编码；（14）合约交易代码；4、以下哪一项为上交所期权合约交易代码（C） AB.601398 C.601398C1406M00500 D15）合约简称。4、600104C1401M00110，上汽集团购1月1100”中“上汽集团购1月1100”称为（C） A.合约编码 B.合约交易代码 C.合约简称 D.以上均不正确5交易机制：（1）交易时间；（2）买卖指令；5、市价剩余撤消指令是指(C) A.投资者可设定价格，在买入时成交价格不超过该价格，卖出时成交价格不低于该价格。 B.投资者无须设定价格，仅按照当时市场上可执行的最优报价成交（最优价为买一或卖一价）。市价订单未成交部分转限价（按成交价格申报）。 C.投资者无须设定价格，仅按照当时市场上可执行的最优报价成交（最优价为买一或卖一价）。市价订单未成交部分自动撤销。 D.立即全部成交否则自动撤销指令，限价（需提供价格）申报（3）订单类型；（4）涨跌幅；5、上交所期权涨跌幅的设置，以下哪项是错误的（D） A.期权合约每日价格涨停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）+ 涨跌停幅度 B.上交所对期权交易设置涨跌幅，高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效 C.期权合约每日价格跌停价 =