CFETS-NEX2017.07.14人民币回购及NCD.PDFVIP

CFETS-NEX 2017.07.14 人民币回购及NCD 货币市场： 周五，质押式回购市场共成交26616.94 亿元，交易量较上一交易日增加1.25%。具体成交如下： 交易品种 R001 R007 R014 R021 R1M R2M R3M R4M R6M R9M 加权利率（%） 2.6556 2.9371 3.5347 3.8825 3.8856 4.0446 4.1863 4.1534 4.5055 4.45 涨跌幅（BP） -6.85 -17.5 -14.59 -10.51 -18.07 -4.62 -14.89 -19.46 -1.04 445 成交量（亿） 22784.45 3309.79 306.89 38.45 36.78 20.05 22.83 64.72 30.98 2 增减量（亿） 606.71 41.47 -185.46 -33.08 6.18 -2.04 -74.02 -4.59 -25.68 2 今日中国央行公开市场进行了1000 亿元7 天期逆回购操作，同时有1000 亿逆回购到期。今日资金面较昨日宽松，基本呈平衡状 态，各期限价格较昨日有所下跌，成交量略微上涨。今日隔夜在2.66%位置成交22784 亿元，7 天在2.94%位置成交3310 亿元，14 天 在3.53%位置成交307 亿元， 1m在3.89%位置成交37 亿元，最长期限9m 成交在4.45%位置上。(Serena Jin) 存单市场： 今日共有157 只同业存单发行，计划发行量为2180.1 亿，发行机构涉及股份制、城商行及农商行。 明日一级存单定制方面：今日一级发行价格较昨天有大幅下调，各期限需求都较好。具体来看：股份制存单1个月在3.30%- 3.45%，3 个月在4.22%-4.30%,6 个月在4.35%-4.42%， 9 个月在4.40%-4.49%，1 年在4.40%-4.50%。评级较低的存单，1个月发行在 3.55%-4.15%，3 个月在4.30%-4.51%，6 个月在4.40%-4.70%，9 个月在4.53%-5.00%，1 年最高在4.80%位置上。 二级存单交易方面：今日二级市场较清淡，主要成交在3m 内。14d 内非跨季AAA 存单成交在3.10%左右，1m 左右AAA 存单成交在 3.60%-3.65%，3m 左右非跨季AAA 存单成交在3.80%-3.85%。(Serena Jin) 外币拆借市场 今日境内外币拆借短期限均衡偏松，交投主要集中于月内期限，两个月及以上期限买卖盘均衡，受限于额度交投清淡。隔夜美金主要成交在 1.20-1.24，一周美金双边报 1.40/1.50，1.45-1.50 区间内均有成交。两周美金双边报 1.60/1.70，一个月双边报 1.80-1.90，受额度限制成交寥寥。 两个月买盘报2.00-2.05，三个月双边报2.20/2.30，六个月双边报2.40/2.50,九个月双边报2.45/2.55，一年双边报2.60/2.70。(Chelsea Fu) 境内外币拆借市场美元收盘价格 USD Bid Ask O/N 1.15 1.25 1W 1.40 1.50 1M 1.80 1.90