原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
中信建投稳健增利限额特定集合资产管理计划季度报告
2013[0005]号
中信建投稳健增利
限额特定集合资产管理计划季度报告
（2012 年第四季度）
第一节 重要提示
本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人兴业银
行股份有限公司于2013年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
组合报告等内容。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资
产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。
集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。
本报告相关财务资料未经审计。
本报告期间：2012年10月1日至2012年12月31日。
第二节 集合资产管理计划概况
名称： 中信建投稳健增利限额特定集合资产管理计划
类型： 非限定性限额特定集合资产管理计划、存续期两年
成立日： 2011年12月22日
报告期末份额总额： 173,000,114.26份
投资目标： 本计划坚持以价值分析为投资基础，投资于优质固定收
益产品，同时适当运用股指期货套利策略，通过捕捉股
指期货和现货指数，以及不同股指期货合约之间的价格
1
偏离，积极参与股指期货的套利交易，追求长期稳定的
投资回报。
投资策略： 本计划通过运用股指期货套利策略，捕捉股指期货与现
货指数，以及不同股指期货合约之间的套利机会，同时
通过参与固定收益产品和新股申购等获利较为稳健的
市场投资机会的投资，增强资金使用效率并使本计划具
备获得长期稳定的绝对收益的能力。
投资基准： 无
管理人： 中信建投证券股份有限公司
托管人： 兴业银行股份有限公司
注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司
第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现
一、主要财务指标（单位：人民币元）
本期利润 2,054,289.89
本期利润扣减本期公允价
2,391,646.89
值变动损益后的净额
每份额本期已实现净收益 0.0138
期末资产净值 177,762,224.43
期末每份额净值 1.0275
文档评论（0）