高级计量经济学上机.docVIP

计量经济学上机（7） 要求：①认真阅读“7.Introduction”中的有关材料； ② 认真阅读“An Introduction to Modern Econometrics Using Stata”一书的P133~P160、P194~P207的内容（数据集见Stata_7）； 掌握: ①一般异方差模型的检验与估计方法 ② 组间异方差模型的检验与估计方法 ③ 自相关模型的常规检验与估计方法 ④从“共同因子”检验的角度考察自相关是否模型误设 ⑤ GMM估计方法 ⑥Newey-West 的HAC 一致方差阵估计 课堂练习： 一、Ex11_1研究月份信用卡支出与哪些因素有关，从13,444人抽取100人形成样本。代表月份信用卡支出额；、分别代表年龄和收入； 是虚拟变量，表示信用卡持有者是否有房屋所有权。 1.用方法估计对、、和的模型；观察残差随收入变化的分布特征，你能得出什么结论? 2.用以下方法检验所估计的模型是否存在异方差： ①White方法； ②用Breusch-Pagan方法检验异方差是否与和有关； ③Koenker 、Bassett的Breusch-Pagan方法，并与②的结果比较； ④Goldfeld-Quandt方法（以收入作为划分样本的依据，取，将样本分成相等的两个子样本）； 3.用Glesjer方法对进行异方差检验，形式为： ② ③　 你能得出什么结论？ 二、