基于2层规划并计及风险的配电网最优购售电模型 optimal purchase and sale models of distribution network based on bilevel programming and risk consideration.pdfVIP

第28卷第12期 电力自动化设备 V01．28No．12 ElectricPowerAutomation 2月 Equipment Dec．2008 ④2008年1 基于2层规划并计及风险的 配电网最优购售电模型j 雷 霞1，一，刘俊勇1，杨 可1．一，谢连方1,3 (1．四川大学电气信息学院，四川成都610065；2．西华大学电气信息学院， 四JH成都610039；3．四川省电力公司，四川成都610043) 摘要：购电侧采用基于条件风险价值(CVaR)法建立的以风险最小为目标的数学模型。以确定配电 公司最优购电比例和风险成本；售电侧考虑交易过程中的随机量．建立随机机会约束规划模型以确 定最优销售电价。建立2层规划模型，把配电公司利润最大化作为上层决策。购电风险最小化作为 下层决策，将购售电模型统一，实现购售电的联合优化。将实时电价与峰谷电价模式结合进行仿真。 结果表明，所提模型有效体现购售的联动，确保了配电公司的效益，相比于单层规划模型更有利于 降低配电公司的购电风险。 关键词：2层规划；实时销售电价；风险；条件风险价值：随机规划 123．9 中图分类号：TM73；F 文献标识码：A 是一种投资组合。进行投资组合决策的主要目的是 O引言 最大化利润和减小风险，在购买电量时，以保证系统 未来的稳定运行为主，所以以减小风险为目标。风 随着电力体制改革的深入，对用户销售电价的制 险的度量方法分为3种。 定将成为配电市场中的核心问题之一【l五】。配电公司 a．方差。体现波动值偏离期望值的大小。不能 在考虑其利润的同时也必须考虑风险。 在电力市场的各种不确定性条件下如何进行决 体现真正的损失。 策是近年来研究的热点。并成为2006年IEEE电力工b．风险价值(VaR)。VaR指在某一置信度下。某 程学会的学术年会讨论的主题之一[3】。对不确定条 一持有时问内资产组合的最大可能损失。其缺陷是 件进行确定性假设从而建立配电公司零售电价的优 不能体现超过VaR值的下方风险信息。 化模型是以往研究的主要方法[4。8】。但实际上由于负 荷的短期价格弹性很小【91，而且市场电价具有波动 克服了上述2种方法的缺点．所以这里用CVaR来度 性。确定性规划不能真正体现不确定条件带来的风 量配电公司的购电分配风险及进行购电的优化组合。 险。所以运用随机规划来制定实时销售电价决策模型 配电公司在第i个市场第t个时段的单位收益 更加合理【lo也j。配电公司在购售电过程中面临着两 率为 侧的风险．随机规划体现了销售侧的风险和优化．购 ’㈩ 电侧的问题则集中在不同市场购电量的优化组合问 ∞=竽=台一· 题。基于风险的购电优化组合得到了广泛研究[13-18】。其 其中，A：为第i个市场在时段t的购买电价，n 中条件风险价值CVaR(ConditionalValue．at—Risk) 法【l¨引是目前最流行的研究方法。 为时段t的销售电价，是一个随机量。在进行购买电 在此运用2层规划将购售电侧联合考虑．上层 量分配时，市场的购电电价和销售电价都是未知的， 对售电侧建立最大化配电公司乐观值的随机规划模 假设购电的合同电价固定，配电公司则根据历史数 型，