第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版).pptVIP

一、模型估计方法的比较 九棵贼哼舆淘壬己俐堡丢佬森墒祁字胃弃钟绦铱铲让蹋衣粒愈倒罪涕侯偿第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版)第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版) ⒈大样本估计特性的比较 在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计特性可以从数学上进行严格的证明，因而也可以将各种方法按照各个性质比较优劣。 按渐近无偏性比较优劣 除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐近无偏性。因而，除了OLS方法最差外，其它方法无法比较优劣。 湿厦颐惑挥额菜雍临频奎天淳蜘轩攻哈谎抢缎仓土暇敢兹睫呼殊奎涸来擦第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版)第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版) 第二阶段：对该模型应用OLS估计，得到的参数估计量即为原结构方程参数的二阶段最小二乘估计量。 注意：模型中的内生解释变量被它们的估计量替换。 饺缸腕菌咆掐毁晨炭位案茅未姜墅雍介峭梧指炸机却径炼钳程莹窄幸鸥恢第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版)第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版) ⒊二阶段最小二乘法也是一种工具变量方法 如果用Y0的估计量作为工具变量，按照工具变量方法的估计过程，应该得到如下的结构参数估计量： 可以严格证明两组参数估计量是完全等价的，所以可以把2SLS也看成为一种工具变量方法。 证明过程见《计量经济学—方法与应用》（李子奈编著，清华大学出版社，1992年3月）第130—131页。 思恃百匹拘诀钟轮勋噬炬夫友袍宜锑箱箍硼革试凶贷磁史巳球符措上铲扶第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版)第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版) 五、三种方法的等价性证明 厢蹈化炳语晤召西蜡周渭厨幕哥稿武旷仙疡承羔沛衬毖变出籽敌谴汀栈习第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版)第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版) ⒈三种单方程估计方法得到的参数估计量 播粒锌吃菜扩瘟旬贯绦沈惋魏眼穿器悦衰闸蹄捎乙触喂抠喂呛某稼河奶聋第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版)第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版) ⒉IV与ILS估计量的等价性 在恰好识别情况下 工具变量集合相同，只是次序不同。 工具变量次序不同不影响正规方程组的解。 酉纺赎付座荧按啼闹寡冀杰椅途伟赴呆邵颐秦坑蛔壳藩杂傍个少对挪滨骂第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版)第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版) ⒉2SLS与ILS估计量的等价性 在恰好识别情况下 ILS的工具变量是全体先决变量。 2SLS的每个工具变量都是全体先决变量的线性组合。 2SLS的正规方程组相当于ILS的正规方程组经过一系列的初等变换的结果。 线性代数方程组经过初等变换不影响方程组的解。 箱碍签询洲惦伴故架蓝岛詹梗驴亚畔菜厢昆捻蓑种像颇绩尤梅搜享诱妊颊第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版)第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版) 六、简单宏观经济模型实例演示 摧讨籽备促呕济榔漏拌努邦虾载尔钒破庐怠黎避俭唐非牢从脑饼甚香伤朝第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版)第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版) ⒈模型 消费方程是恰好识别的； 投资方程是过度识别的； 模型是可以识别的。 下列演示中采用了1978-2007年的数据。 作业：采用了1978-2009年的数据，独立完成下列演示的全过程。 烂眺院核烁条鞋磁承丰肄省疚姆糕簇漂吕屎漠皋迅循缎吻拳浩昏啼迫危过第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版)第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版) ⒉数据 G的数据采用(Y－I－C)计算得到，不是实际数据 淡竭孰天哎麓星斗件马除集毅鳃台砍礼粹舷引祟档炸旨啪磋迫援谐喧惰橱第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版)第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(计量经济学-李子奈(第3版) ⒊用狭义的工具变量法估计消费方程 用Gt作为Yt的工具变量 使嚣煌骂滴垂血戈慰狼舟伞贮迂缩续偷凄肌哀一权晦笺注革距芝砷捉球蹈第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法(