基于多重分形理论的电力交易价格分时段特征分析 characteristic analysis of period electricity price based on multifractal theory.pdfVIP

基于多重分形理论的电力交易价格分时段特征分析 王访1．尚金成2 (1．湖南农业大学理学院．湖南长沙410128；2河南电网电力交易中心，河南郑州450052 摘要：利用多重分形理论中的标准多重分形分析、仿多重分形分析、多重分形去趋势波动分析3种方法对 PJM2001年和加州2000年电力市场的峰谷时段进行了研究。通过计算电价的各种分形参数，证实了电价的 多重分形特征．并揭示了不同市场不同时段分形特征的差异。研究表明：PJM市场高峰时段的分形谱比低谷 时段的更宽．加州市场则刚好相反；2个市场都表现出较强的长程相关性，不过与PJ『M市场不同的是，加州 市场的低谷时段比高峰时段表现出更强的反持久性，但滤去局部趋势后．加州市场并没有经历非持久性 阶段．这些差异真实地反映了它们不同的电价特点． 关键词：电力系统：市场；价格；分时段；多重分形分析；仿多重分形分析；多重分形去趋势波动分析 中图分类号：TM73；F123．9 文献标识码：A 0引言 数．证实了其具有多重分形特征．但没有得到分时段 的Hurst指数并指出其存在差异．