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西北工业大学聂老师数值分析82
常微分方程初值问题的数值解法
§9.1 引言
§9.2 Euler方法
§9.3 Runge –Kutta 公式
§9.4 单步法的进一步讨论
§9.5 线性多步法
2007-12-20 1
§8.4 收敛性与稳定性
1 收敛性定义：
定义：初值问题的单步显式方法，若对于任意固
x x b x x x n h[ h ,∈], ( +) , 满足
定的 0 n 0 有近似解yn
lim y ( ) y x
极限 n ，则称该单步法收敛。
h→0
Remark ：从定义可知，若格式收敛，整体截断
误差e =y (x )-y 必然趋于零。
n n n
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2 整体截断误差与局部截断误差的关系
定理：若初值问题的单步方法之局部截断误
差为 p +1 且单步法中函
R O h ( p ), ( 1) ≥
n ＋1
( , x ,Φy ) h
数 关于y 满足Lipschitz条件，则有
e y x ( y ) O=−h ( ) p
n+1 n+1 n+1
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讨论
定理表明：显式单步数值方法的整体截断误差比局部截断误差低一阶．
p +1
p 阶方法的局部截断误差为 ．
(O h )
可以证明，隐式的单步方法具有相同的结论。
依据这一定理，判断一个单步法的收敛性，只要确证如下两条
一局部截断误差，
二判断其增量函数 是否关于y 满足Lipschitz 条件
( , x ,φy)h
若 关于y 满足Lipschitz 条件，则Euler 方法、Euler 预测校正方法以
f (x ,y )
及各种Runge-Kutta 方法的增量函数 均关于y 满足Lipschitz 条件，
( , x ,φy)h
从而都是收敛的．
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