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管f 从流程入手管理操作风险 ■文／渤海银行资讯科技部 张保军 厂、itiBank前任董事长沃尔特·威士顿曾讲道：“银行的全 电子支付渠道的犯罪。 ＼．一，部在于管理风险，而不是消除风险”。商业银行业务发展 与稳健经营面临诸多不确定因素的影响，风险管理成为商业 二 操作风险管理流程 银行生存的生命线。巴塞尔委员会也承认，银行组织内部的 信息流程在建立和维持一个有效的操作风险管理框架方面可 操作风险管理流程包括风险识别、风险分析、风险计划、 以发挥重要作用，银行内部的沟通流程应当建立一个一致的 风险跟踪、风险应对、改进工作和监督考评7个方面(见图1)。 操作风险管理文化。 1．风险识别 2007年，中国银监会颁布的 ((商业银行操作风险管理指 引》第十五条规定：“商业银行应当制订有效的程序，定期监 确定何种风险事件可能影响业务正常运营，针对不同的 测并报告操作风险状况和重大损失情况。应针对潜在损失不 业务种类及信息科技体系，对每一项工作都要有一个风险识 断增大的风险，建立早期的操作风险预警机制，以便及时采 别的过程，而且这个过程是连续的。常用的风险识别工具有 取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程 内部损失／事件数据库、外部损失／事件数据库、流程图等， 度”。因此，如何建立一套科学、先进的识别风险、衡量风险、 同时根据帕累托Jk原理，所有风险中只有小部分产生的损 治理风险的全面风险管理体系，成为我国银行业经营发展的 失最大。因此，要集中精力找出这些最容易忽视、最容易发 主题。 生、威胁最大的风险。 2．风险分析 一 操作风险的特点 对识别出来的风险事件，通过对风险及风险相互作用的 1．覆盖面广泛 定性分析和定量计量分析 (可参照使用巴塞尔新资本协议的 操作风险管理实际上覆盖了银行经营管理所有方面的不 基本指标法、标准法和高级计量法)，评价可能影响的范围。 同风险，从总行到各个分支行，从网点操作到网上银行、ATM 确定风险的轻重缓急，哪些可以忽略不考虑 (包括可以承 机等自助设备，即包括那些发生频率高，可能造成损失相对 受)，确定那些风险是可以控制的，控制的方法是否有效，对 较低的日常业务流程处理上的小错误，也包括那些发生频率 于不能控制的风险原因是什么等。 低，但是可能导致的损失相对高的自然灾害、大规模欺诈等。 3．风险计划 2．内部欺诈和外部欺诈事件最多 对发现的每一个风险，都要制订一个预防发生，发现整 从商业银行发生的以往案件中不难发现，银行内部工 改完成的工作时间计划表。 作人员利用职务之便监守自盗，盗窃国家及客户资产的案 4，风险跟踪 件数量占90％以上，还有一部分是外部犯罪分子针对银行 进行的抢劫、高科技针对ATM机、网上银行、POS机等 根据风险应对计划，将这些可以计量的操作风险指标， _ ’-l 1I『J anag e me rlt 管理 壶 自 … 使全行上下对风险管理流程和各业务环节有相同的理解，形 =