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2017-08-14 发布于浙江
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非线性非高斯滤波讲义

非线性/非高斯滤波讲义 LECTURE NOTES ON NONLINEAR NON-GAUSSIAN FILTERING （第0.3 版）张永安哈尔滨工业大学航天学院电话Email ：zhangyongan76@163.com 2012 年 3 月张永安非线性非高斯滤波讲义符号表 x ∼p (x ) ：随机变量（向量）x 具有概率分布密度函数p (x ) 。 Pr(x) ：x 取某值的概率。 x ∼N (x; x , P ) ：x 服从均值为、自协方差阵为P 的高斯分布密度函数。 x exp(x ) ：x 的指数函数，也可写作ex 。 3 张永安非线性非高斯滤波讲义第一章最优滤波的一般描述 1.1 预备知识符号表示： ( ) x x ∼p x ：随机变量（向量）具有概率分布密度函数p (x ) ； x Pr(x) ：取某值的概率； x x ∼N (x; x , P ) ：服从均值为x 、自协方差阵为P 的高斯分布密度函数； exp(x ) ：x 的指数函数，也可写作ex 。估计（Estimation ）：从受到各种噪声和干扰影响的信号中按一定准则提取有用信号的过程。估计器（Estimator ）：用作估计的算法。估值（Estimate ）：被估计量经估计后得到的真实值的估计值。决策（Decision ）：从一组离散的物理量中选取其中一个的估计过程。滤波（Filtering ）：估计动态系统当前状态的过程。导航（Navigation ）：确定运动体在某一时刻相对于参考坐标系的位置和姿态等运动状态信息。跟踪（Tracking ）：通过遥测的方法估计运动体的状态信息。引理 1：分块矩阵求逆给定 ⎡P P ⎤ 11 12 P ⎢ ⎥ ⎣P P ⎦ 21 22 则其逆阵为 ⎡T T ⎤ 11 12 T ⎢ ⎥ ⎣T T ⎦ 21 22 其中 −1 ⎧ −1 T (P =−P P P )