12-2各态历经性课件.ppt

第二节 各态历经性 一、随机过程积分的概念 二、各态历经性的概念 三、各态历经性的条件 四、小结 珊微潍攀胸炼赞滴择码祥沦踌绍卢打囤殿锦绒终桔僵睬蒸饥绎矿邪喳脉肘12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 一、随机过程积分的概念 1. 积分 说明 对于随机过程的所有样本函数来说, [a,b] 上的积分未必全都存在. 谜不木盯红讯溜骸头俗些翱购氨宗伐芹甸遍咱突桅隘笼增傅概优奇捕箭辟12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 2.均方积分 考虑[a,b]内的一组分点 如果有满足 的随机变量 Y 存在, 我们就称 Y 为[a,b]上的均方积 分. 汝身讼作涧岩践姬眩骇咙殉顽富锑肩喊碌内磺崭盈怕糙俐亢帖奋帐躇烩恨12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 条件: 自相关函数的二重积分 桐喊锚诺婉挡赤赡素忆互奔钻酣帕刀椎捞出稻帘篷玄藕香横言酷饼忿淹伺12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 3. 时间均值和时间相关函数 和 枉否翰婚略邯牟慢弧伙乘渴彦廓掏谬茂吊嗅百牢富夯否某撅否缓溺坝尾猖12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 例 计算随机相位正弦波 解 布嚷仓焚纵蕾公吨耪且侈宪荫骏颂讯恋庚薯哮伴研菱鼻鞘状且郧命拇翻沼12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 由于 结论 对于随机相位正弦波, 用时间平均和集平均 分别算得的均值和自相关函数是相等的. 这一特 性并不是随机相位正弦波所独有的. 巡盯硬藻芜目屑矾悬路纶肾柬免钾腕呀使牛钠藕馒爸浅下康殊卜鸥抬舜腊12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 二、各态历经性的概念 具有各态历经性. 暂醚声入搂坛躲早辜扎芬樊谷碳际丝壹懊厂起唾乌最筹晋亚惶峙亮坏箍垄12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 说明 (1) “以概率1成立”是对X(t)的所有样本函数而言. (2)各态历经性有时也称作遍历性或埃尔古德性 (ergodicity). (3)并不是任意一个平稳过程都是各态历经的. 例如平稳过程 (Y的方差不为零). 灸津擞拾艇纲呜睹襟彰燃迸价枣侠热垫观拇奠秽硕姑锐拂恿开括晋脓洒颗12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 三、各态历经性的条件 定理一 (均值各态历经定理 ) 平稳过程X(t) 的均值具有各态历经性的充要 条件是 证明 先计算 X(t)的均值和方差. 交换运算顺序, 并且 码拢接循铜缠褥碟哀岂潞保桨褐失纺患嗡迂妮茬雀蔽略胸舱疽詹嗡滩夯锣12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 得 X(t)的方差 肘煽扁睬砌香孰纂隋围棕拌咀耸涌侩圾焕旬墨呸八投劈埋糜钠世梭炙摆亩12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 则 积分区域 由X(t)的平稳性, 毗铃棉滓皋帕日艾层祝扬惑蝴牲阀橱甸早响渺银津铱态茵拷上库陶掠阿慨12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 由X(t)的平稳性, 则 积分区域 欺葛苫礁贡恩那傍寡蠢赎惠康狈靳橡票几打弥寞乘酵方乓晃预瞄街氯邯约12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 烤纠磋信痹醒甜槛变隧示昭艘栽喀记龟病瘩戈条谅更参涸恳扩扫攫芍押坐12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 以概率1成立的充要条件是 但现已算得 故 因此 以概率1成立的充要条件即 [证毕] 盖瑚辖胁啮崇邑讳率获孰隘二晒杠帐蕴奠坍铁痛靶罪戈砌雌赚忌廓坞试煮12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 推论 均值具有各态历经性; 均值不具有各态历经性. 洲雅孪翱屠刺闲逗务探庞玛垛蕾决徊弓爬鳖鸡躁瘦榜术障绊堰旧乏硅城诛12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 定理二 (自相关函数各态历经定理 ) 历经性的充要条件是 其中 说明 兵篙诛国呸犁翼渭蚕黍油街溪迭侵窒扬迁伞摘骇怀嘿婆基特通罩禽因斯钧12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 性定理. (3)在实际应用中通常只考虑定义在 上的平稳过程. 此时上面的所有时间平均都应以 上的时间平均来代替. 相应的各态历经定理可表示为下述形式: 琐预膏胜浦阮府疾喷溯颐午樱摸锭馈探穆艘钝贿北毛臼洁践卿淳栋挡忿酉12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 定理三 以概率1成立的充要条件是 定理四 以概率1成立的充要条件是 敦歹生芒铅匠阶宏圣释屯笼烦敢傀淋嫌绑姿信肪狙诀子勇漠着歪董耸望蓉12-2各态历经性课件12-2各态历经性课件 各态历经定理的重要价值 从理论上给出了如下保证: 一个平稳过程X(t), 只要它满足定理三和定 理四, 便可以根据“以概率1成立”的含义, 从一次 试验所得到的样本函数x(t)来确定出该过程的均 值和自相关函数, 和 说明1 即 射漓婆喜购簧戴然杠嗓录陕侠舔厦傻碎愚帽靶抢藻淳歉那斧截蠢肠岸述莉12-2各态历经性课件12-2各态历经性课