异方差和自相关课件.pptVIP

第三章 回归模型的扩展;三个方面的“扩展”内容;3.1 异方差性;一、异方差性的概念及其产生的原因;一、异方差性的概念及其产生的原因;;一、异方差性的概念及其产生的原因;一、异方差性的概念及其产生的原因;二、异方差性产生的后果;二、异方差性产生的后果;三、异方差性的检验;;;;三、异方差性的检验;;三、异方差性的检验;3、怀特（White）检验;;一般是直接观察p值的大小，若p值较小，认为模型存在异方差性。 ;4、帕克检验和戈里瑟检验;;;四、异方差性的解决方法 ;四、异方差性的解决方法;四、异方差性的解决方法;3.WLS估计的Eviews实现 (1)生成权数变量 依据Pack检验、Gleiser检验或1/|ei|,1 /|ei|2 (2)使用WLS法估计模型 LS(W=Wi) y c x 菜单方式： (3)利用white检验判断是否消除异方差;;3.2 自相关性;3.2 自相关性;一、自相关性及其产生的原因;一、自相关性及其产生的原因;二、自相关性的后果;三、序列相关性的检验;三、序列相关性的检验--残差图分析;三、序列相关性的检验--残差图分析;三、序列相关性的检验-- D-W检验;三、序列相关性的检验-- D-W检验;三、序列相关性的检验-- D-W检验;三、序列相关性的检验-- D-W检验;三、序列相关性的检验--高阶自相关性检验;储蓄存款模型存在着一阶和二阶自相