现代控制理论_东北大学_第八章_状态估计(卡尔曼滤波)课件.ppt

第八章 状态估计（卡尔曼滤波）;8.1 系统的描述;8.2 最小方差估计;证: 使 最小，等价于使; ;的联合分布; 解 ;z x;估计误差的方差为;；;8.3 线性最小方差估计;; ;其误差方差阵;进而求得; ;估计误差为方差;小于前面最小方差估计时的误差方差 ;可以证明，;8.4 最小二乘估计;;令;;则可将两个观测方程合成一个观测方程;在最小二乘估计中，既不需要知道联合概率分布，也不需要知道随机变量的二阶矩。因此方便于实际应用。但应注意最小二乘估计属于线性估计，其误差方差阵通常大于线性最小方差估计的误差方差阵。 ;8.5 投影定理; 式中 ;①线性 因为 ;;8.6 卡尔曼滤波-状态估计;其中 ； ； 为模型噪声;② 的初始状态 与噪声序列 均不相关,即;直接应用投影定理（8.5.1）和（8.5.2）推导状态;同理可得; ; ;式(8.6.4)可进一步简化为;例8.6.1 考虑由数量方程;滤波误差为;几点说明: