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信用管理局评分对中国消费信贷市场启示摘 要：随着中国经济金融体制改革的不断深入，我国消费信贷市场快速发展，银行等金融机构对个人客户的信用水平越来越难以准确把握，个人信贷风险不断增加。如何借鉴发达市场经济体对信用管理局评分系统的应用，提高对个人客户信用评估过程的高效化、智能化以及评估结果的准确程度是我国商业银行等金融机构非常关注的问题。 关键词：信用评分；消费信贷市场；启示 中图分类号：F019.6 文献标志码：A 文章编号：1002-2589（2012）24-0043-02 一、中国消费信贷市场的现状 波士顿咨询公司（BCG）最新调查报告表明，我国个人消费信贷市场快速发展，并且在各方面增长的潜力巨大。虽然目前我国消费信贷市场仍处于初期阶段，但是我国已成为除日本之外在亚洲个人消费信贷贷款余额最大的国家。据调查，从2005—2011年，我国个人消费贷款余额以平均每年29%的速度增长。据BCG公司测算，这一目前规模在7万亿元的市场在未来五年将以年均24%的速度增长，并在2015年发展成约21万亿元的规模。 随着我国消费信贷市场规模的不断发展扩大，由于种种原因，银行等金融机构对个人客户的信用水平准确把握的难度越来越大，个人信贷风险随之不断增加。在这种情况下，如何对个人信用水平进行准确和科学的测算，成为金融机构能否更好地开展个人消费信贷业务，减小信用风险的重要前提条件。对个人信用评估最常用的方法是个人信用评分。目前，我国个人信用评分体系可以分为两大类，一类是商业银行等金融机构内部的个人信用评分系统，另一类是征信机构基于个人信用报告数据信息开发的个人信用评分系统，一般称为信用管理局个人信用评分。 二、信用管理局个人信用评分及其分类 （一）个人信用评分的定义 个人信用评分是信用评估机构利用信用评分模型对个人信用信息进行量化分析，以分值形式表述出来，是对个人信用信息的一种量化描述。展开来说，个人信用评分机构利用自己建立的特定数理模型，整合个人的基本信息和信用数据，再把个人信息数据库中记录的个人信用具体情况，如开户数量、还款历史、有无违约记录等大量数据进行系统分析，得到一个衡量个人信用风险的一个具体数值。通常情况下，分数越高说明个人信用风险越低；反之，分数越低，风险越大。 信用管理局个人信用评分系统作为信用风险管理的一个重要工具，在美国经历了60多年的发展历程，已经广泛应用于信用卡生命周期管理、汽车消费贷款管理、住房贷款管理及其他个人零售贷款管理等领域。在美国，三大征信局艾可菲（Epuifax）、益百利（Experian）和环联（Trans Union）都提供基于FICO公司(美国的个人信用评分系统,主要是Fair Isaac Company推出的,FICO评分系统也由此得名。)评分模型计算的信用管理局个人信用评分，这些评分在经济生活中发挥着越来越重要的作用。在我国,随着金融市场改革不断深化，以及金融机构全面风险管理的实施，要求对信用风险管理和控制逐步加强，信用管理局个人信用评分系统的开发和应用，成为我国金融机构和金融市场的迫切需要。 （二）个人信用评分的分类 1.个人信用评分有以下几种类型 第一，风险评分，预测消费者违约/坏账风险的大小；第二，收益评分，预测消费者开户后给商业银行等金融机构带来潜在收益的大小；第三，破产评分，预测消费者破产风险的大小。 2.我国信用管理局个人信用评分系统的发展现状 和发达国家相比，我国的征信体系建设较晚。目前，我国还没有推出全国性的信用管理局个人信用评分系统。深圳鹏元资信和上海资信评估有限公司是最早在我国开展征信系统试点的公司，两家公司采取了完全不同的运营模式，上海资信评估有限公司由政府直接投资，深圳鹏元资信有限公司由中介公司投资。上海资信有限公司在美国环联公司的帮助下开发了个人信用风险评分系统，并于2002年末推出，可以认为是我国第一个信用管理局个人信用评分系统。但是，最终这两个公司的信用管理局评分系统并没有得到央行的肯定，并没有在全国范围内进行推广。目前我国采取政府推动、央行主导的全国征信系统。中国人民银行征信中心于2006年开始研发信用管理局个人信用评分系统。 三、信用管理局个人信用评分的应用方式 （一）适用于中小金融机构的截线方式 截线方式是对信用管理局评分最简单的应用。在图1由横轴表示的由低到高的分数上，金融机构设定个分数线，通过这个分数线进行授信决策。采取保守策略的金融机构采用较高的分数线，采取宽松策略的金融机构采用较低的分数线。金融机构接受评分高于自己所定分数线的客户，而拒绝评分低于自己所定分数线的客户。截线方式基本上是直接应用信用管理局评分进行决策，这种方式的优点是简单明了，易于决策，缺点是过于简单，存在着较大的风险。一般金融机