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金融工程_第11章_期权定价BS公式
金 融 工 程 Financial Engineering ;第11章 股票期权定价的B-S公式 ;11.1 从离散时间到连续时间;股票价格如何变化的假设;对数正态分布;对数正态分布和正态分布;未来股票价格分布;未来股票价格的期望值和方差;股票价格变化假设：连续时间模型;例子;例子;练习;11.2 预期收益率和波动率及其估计;A、预期收益率;B、波动率;波动率的估计;波动率的估计;波动率估计的注意事项;11.3 B-S公式的基本假设及推导;BS模型推导;宛芝茵按框反憨掘蚜荔钝揣淑轰体想莱侥频旅素漱矢鼠殊仅承垃挑楷羌棉金融工程_第11章_期权定价的BS公式Options, Futures, and Other Derivatives, 7e;Black-Scholes微分方程的正式推导;Black-Scholes微分方程;Black-Scholes微分方程;B-S公式;N(x)的计算;Black-Scholes公式的性质;侄孪硫毒泞导藐诸促屈升魔皿每愿鹅奏瑞滋荧泽将雌裸屎萄黎更膛爸款考金融工程_第11章_期权定价的BS公式Options, Futures, and Other Derivatives, 7e;练习;11.4 风险中性定价及其应用;风险中性定价步骤;应用于股票远期合约;应用风险中性定价推导B-S公式;11.5 隐含波动率;计算隐含波动率;波动率产生的原因;FamaFrench的研究;波动率计算的时间问题;11.6 红利的影响;有红利的欧式期权;有红利的欧式看涨期权;有红利的美式看涨期权;Black近似;例子
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