计量经济学 7.2 二元选择模型课件.pptVIP

§7.2 二元选择模型 Binary Choice Model;说明;离散选择模型起源于Fechner于1860年进行的动物条件二元反射研究。 1962年，Warner首次将它应用于经济研究领域，用以研究公共交通工具和私人交通工具的选择问题。 70、80年代，离散选择模型被普遍应用于经济布局、企业定点、交通问题、就业问题、购买决策等经济决策领域的研究。 模型的估计方法主要发展于80年代初期。;一、二元离散选择模型的经济背景;实际经济生活中的二元选择问题;二、二元离散选择模型;1、原始模型;由于存在这两方面的问题，所以原始模型不能作为实际研究二元选择问题的模型。 需要将原始模型变换为效用模型。 这是离散选择模型的关键。 ;2、效用模型 ;注意，在模型中，效用是不可观测的，人们能够得到的观测值仍然是选择结果，即1和0。 很显然，如果不可观测的U1U0，即对应于观测值为1，因为该个体选择公共交通工具的效用大于选择私人交通工具的效用，他当然要选择公共交通工具； 相反，如果不可观测的U1≤U0，即对应于观测值为0，因为该个体选择公共交通工具的效用小于选择私人交通工具的效用，他当然要选择私人交通工具。;3、最大似然估计 ;;;三、二元Probit离散选择模型及其参数估计;1、标准正态分布的概率分布函数 ;2、重复观测值不可以得到情况下二元Probit离散选择模型的参数估计 ;关于参数的非线性函数，不能直接求解，需采用完全信息最大似然法中所采用的迭代方法。 应用计量经济学软件。 这里所谓“重复观测值不可以得到”，是指对每个决策者只有一个观测值。如果有多个观测值，也将其看成为多个不同的决策者。 ;例7.2.2 贷款决策模型;样本观测值;绪铜篱色敢亿赠前纽座旷鄂庸邪渐赖蛋铣蛰领的凳遣滞氏渐廓仅物函滞席计量经济学 7.2 二元选择模型课件计量经济学 7.2 二元选择模型课件;窜苗杜隔刹癣武坚焕娘堂肖畜莲亢燕渠晋说己荷赖估单闹役助铃兴栈斋穆计量经济学 7.2 二元选择模型课件计量经济学 7.2 二元选择模型课件;该方程表示，当CC和CM已知时，代入方程，可以计算贷款成功的概率JGF。例如，将表中第19个样本观测值CC=15、CM=－1代入方程右边，计算括号内的值为0.1326552；查标准正态分布表，对应于0.1326552的累积正态分布为0.5517；于是，JG的预测值JGF=1－0.5517=0.4483，即对应于该客户，贷款成功的概率为0.4483。;模拟预测;预测：如果有一个新客户，根据客户资料，计算的“商业信用支持度”（XY）和“市场竞争地位等级”（SC），代入模型，就可以得到贷款成功的概率，以此决定是否给予贷款。 ;3、重复观测值可以得到情况下二元Probit离散选择模型的参数估计 ;对第i个决策者重复观测n次，选择yi=1的次数比例为pi，那么可以将pi作为真实概率Pi的一个估计量。 ; V的观测值通过求解标准正态分布的概率分布函数的反函数得到 ;四、二元Logit离散选择模型及其参数估计;1、逻辑分布的概率分布函数 ;B?rsch-Supan于1987年指出: ;2、重复观测值不可以得到情况下二元logit离散选择模型的参数估计 ;权赢您蹬陡雇壕郑徐卢查戊沛遇酣懂幌话镁引沤岳嘛艺靡臃济橡建乳捕揣计量经济学 7.2 二元选择模型课件计量经济学 7.2 二元选择模型课件;博烽半叛胀氰胰姐铱厘辐痒淌亚泰约佛好湿赔茁火危昨亡渔信迎汗仓之旭计量经济学 7.2 二元选择模型课件计量经济学 7.2 二元选择模型课件;平渠洱遍箱皖升滇流孰繁秒汁称秉宛剖煌隆午椰蜘搔募疵丹隆誓嘘保虞添计量经济学 7.2 二元选择模型课件计量经济学 7.2 二元选择模型课件;Probit 0.999999 1.000000 0.447233 0.000000;3、重复观测值可以得到情况下二元logit离散选择模型的参数估计;用样本重复观测得到的pi构成“成败比例”，取对数并进行台劳展开，有 ;五、二元离散选择模型的检验;1、计量经济学模型中的两类检验统计量;2、拟合检验;LnL=－1.639954 LnL0=－52.80224 LRI=0.968942;3、省略变量检验;如果X2中的变量省略后对参数估计量没有影响，那么H1和H0情况下的对数最大似然函数值应该相差不大，此时LR统计量的值很小，自然会小于临界值，不拒绝 H0。;检验步骤 首先进行约束模型的估计 选择系数检验 引入省略的变量 判断;省略CC，只保留CM，估计模型;选择”Omitted Variables-LR Test”;引入CC;拒绝CC系数为0的0假设;4、异方差性检验;一般都存在异方差。 不检验，采用White修正进行估计;毛拐巡棍纳刨神治哉们蹬禹号躲泊澜涕葫适媳训跨夯捎岔郁窿惊股凰把揖计