我国股票场贝塔系数的稳定性检验.PDF

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2017-08-15 发布于天津
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我国股票场贝塔系数的稳定性检验.PDF

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年第期厦门大学学报哲学社会科学版总第期我国股票市场贝塔系数的稳定性检验沈艺峰洪锡熙摘要贝塔系数是用于衡量证券市场系统风险的一个重要概念通过对贝塔系数的估计投资者可以预测证券未来的市场风险但是贝塔系数必须要用过去的数据来估计所以除非贝塔系数具有相对的稳定性否则它就无法作为证券市场未来系统风险性的无偏差估计利用检验方法对深圳交易所交易数据进行实证分析结果表明在我国证券市场上无论是单个股票还是股票组合贝塔系数都不具稳定性这说明目前我国证券市场的市场风险是变动不定和难以预测的关键词股票市场贝塔系数系统风

( ) 1999 年第 4 期　　　　　　　　　　　厦门大学学报哲学社会科学版　　　　　　　　　　　No. 4 1999 ( ) ( ) 总第 140 期　　　　　　JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY Arts Social Sciences 　　　　General No. 140