3. 宏观经济数量化研究体系(梁福涛).pptVIP

宏观经济的数量化研究体系;主要内容;1.1 经济金融分析与预测的一般方法;1.1 经济金融分析与预测的一般方法;1.2 经济金融预测逻辑框架示例一;1.2 经济金融预测逻辑框架示例二;1.2 经济金融预测逻辑框架示例三;主要内容;2.1 计量建模分析过程;例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论并运用模型预测分析 ①理论 人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小于收 入的增加。即边际消费倾向MPC大于零而小于1。（定性） ②建立数学模型 假定支出Y与收入X之间有如下关系： Y=a+bX，0X1 其中，Y为消费支出，X为收入，a和b为模型参数。B就是MPC。 这里Y为因变量，X为自变量/解释变量。假定两者之间存在先行 关系。（在不同情况下，数学模型的形式不一样，也可能是多个 方程连立，有多个解释变量）;③建立计量经济学模型 由于经济变量之间的关系不是确定的（以函数形 式准确表达），必须修改数理模型，建立计量模 型： Y=a+bX+u u代表误差项，代表了影响变量间非确定关系的 其他因素的影响。这是一个线性回归模型;④数据的收集整理 如果1980分析一国的消费情况，要收集该国的总消费支出数据和总收入数据 ⑤计量经济模型的参数估计 采用回归技术，利用统计数据估计参数a和b经验值 根据估计结果，美国1980-1991的MPC约为0.72 ⑥假设检验 以一定的标准，对参数的估计结果进行检验，如果在统计意义上，b小于１，说明结果是可以接受的 ;⑦预报和预测 如果计量模型可以接受，就可用来对因变量进行 预测。假定1994年，美国的GDP预计为6万亿美元，则 该年的消费支出预计为 Y=-231.8+0.7194*6000=4085 ⑧控制或政策制定，政策趋势解读分析 如果希望1994年消费支出达到4万亿美元，则政府必须 通过政策来保证收入水平为： X=(4000+231.8)/0.7194=5882;相关问题： 实现以上过程的软件有：Eviews、SPSS、SAS等 统计关系与确定关系 　在回归分析中，得到因变量与自变量之间的依赖关系是统计依赖关系，而不是确定关系或函数关系 回归与因果关系 　回归分析得到的变量间的统计依赖关系，统计关系式自身不代表任何确定的因果关系 ;2.2 模型检验、区间估计、结果统一表述;总平方和（TSS）：实测的Y值围绕其均值的总变异： 定义判定系数R2： R2测度了在Y的总变异中，由回归模型解释的部分所占 的比例。 R2越高，回归模型拟合的程度就越好。 R2的性质：非负。 ;区间估计 为了判断点估计与真值的接近程度，可以通过构造以估计值为 中心的一个区间（随机的），以该区间包括了真值的概率来确 定估计值接近真值的把握程度： 　　　　　　称为置信区间；　　称为置信系数　　　称为显 著水平；　　　　　分别为置信下限和置信上限 置信度确定在预测中也常用；已知预测变量均值和标准误的情 况下，可以确定某个变量落入某一区间的概率。如：可以预测 EPS落入2和8之间的概率多少？;OLS估计量的显著性检验 根据样本回归得到的总体参数的估计量，随着选取样本的不同观测值而不同；给定样本观测值时，得到的参数也与总体参数的真值不同。因此，必须对会计的参数值是否显著成立，做统计检验，即显著性检验。 原假设　　 备择假设 计算统计量 在显著水平　下，查t分布表（df=n-2） 若　　　　接受　，拒绝 拒绝　　接受　　（显著）　　;Ｆ检验 从方差分析的角度，检验回归方程的显著性。 根据总离差平方和的分解式：TSS=ESS+RSS 原假设　　 备择假设 若H0成立，说明回归方程显得无显著意义，总体不存在线性；若拒绝H0，则 可认为回归方程显著成立，总体存在线性。因此，定义统计量 在显著水平　，查F分布表（df1=1,　df2=n-2） 若　　　　接受　，拒绝 若　　　　拒绝　，接受　（显著） ;注意：模型结果的表述统一为： 或： 并说明参数的显著水平（） ;其他问题 多重共线性 异方差 自相关 ;2.3 运用模型进行预测;均值预测 假定得到回归方程 已知X的一个特定值X0，要预测Y0的条件均值（总体回 归线上的对应Y值）E(Y| X0)， 　为E(Y| X0)的估计量（BLUE)。 为了评估估计误差，可以建立E(Y| X0)的置信区间。;以　代替　，变量： 建立E(Y0|X0)的置信区间（显著性水平　）： 或 显然，当X0越接近X的均值，区间就变得越狭窄。;个值预测 预测给定X的值X0，对应的Y0，　　　　　　 X0仍为BLUE 而 建立统计量 建立显著水平　a下的Y0|X0的置信区间： ;主要内容;3.1 解释变量选择;　分析变量的边际贡献，可以使用方差分析表为工具，根据变量引入前后的RSS的变化量及其显著性检