50ETF创18个月来新高牛市垂直价差.PDF

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 创 18 个月来新高 牛市垂直价差延续 2017/06/22 ，星期四 沪深主要股指走低。50ETF 创 18 个月来收盘新高 ，6 月期权牛市垂直价差延续。 上证 50ETF 收市价 2.524 ，上涨 0.015 ，涨幅为 0.60% ，成交金额 13.32 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡上行格局未改 2、期权成交持仓情况 成交量增加 ，持仓量减少 3、期权走势分析及策略 6 月期权牛市垂直价差延续 一、 50ETF 走势分析 60 分钟图显示，50ETF 再度走高 ，但尾盘自高点有所回落。 图表 1 ：上证 50ETF60 分钟 K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 下面的日K 线图显示 50ETF 放量上冲 ，收盘价创出近期新高。 图表2 ：上证 50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周 K 线图看，均线系统呈现多头排列，重视 5 周均线的支撑作用。 图表3 ：上证 50ETF 周 K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 今日沪深股市主要股指下跌。 截至收盘，上证综指跌 0.28%报 3147.45 点；深证成指跌 0.98%报 10265.20。两市成交 金额 4781 亿。创业板指数跌 1.44%报 1798.38 点。 盘面上，除银行和非银金融板块上涨外 ，其他板块都为下跌行情。其中，建筑材料、综 合、国防军工、商业贸易、钢铁、化工、通信等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深 300 股指期货主力合约 IF1707 上涨 0.42% ；上证 50 股指期货主力 合约 IH1707 上涨 0.73% ；中证500 股指期货主力合约 IC1707 下跌 1.10%。 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量增加 ，持仓量减少。 上证 50ETF 期权成交量方面，单日成交 1465047 张 ，较上一交易日增加 72.28%。其中， 认购期权成交 886530 张，认沽期权成交 578517 张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为 0.65 ，上一交易日为 0.72。 持仓方面 ，上证 50ETF 期权持仓总量为 1804996 张 ，较上一交易日减少 3.17%。 成交量/持仓量比值为 81.17%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 图表4 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量 （2017 年 6 月 22 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量 总持仓量 变化 变化 成交量 成交量 6 月 840657 317628 818523 -91262 535517 305140 7 月 475559 236373 431934 35