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股价指数期货和现货关联性
臺灣股價指數期貨與現貨關聯性之研究;;緒論; 研究架構 研究背景與動機 研究目的 文獻探討 資料收集與處理 實證模型 1.ADF單根檢定 2.Johansen共整合檢定 3.Granger因果關係檢定 實證結果與分析 結論與建議 ;文獻探討;期貨領先現貨;現貨領先期貨;互為因果關係;研究方法;ADF單根檢定法;檢測單根的方法:
不含常數項及趨勢項
含常數項但不具趨勢項
含常數項及趨勢項
其虛無與對立假設:
H0 : β1 = 0 有單根，非定態
H1 : β1 ≠ 0 無單根，定態
;共整合檢定法 ; Granger因果關係檢定法;實證研究;單根檢定;共整合檢定;Granger因果關係檢定;落後時間長短檢定;結論與建議;台50期貨與現貨在日資料與日內五分鐘資料方面皆互無因果
由Granger因果關係檢定得知台股指數期貨領先現貨5~10分鐘，電子期貨領先現貨5分鐘。在日資料方面，電子期貨領先現貨一天。 ; ~END~
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