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计量经济学的分析分析工作程序： 理论模型的设定（选择变量，确定变量之间的经济关系，拟定模型中待估计参数的气质范围）--设定理论模型（收集样本数据）---估计模型参数---模型检验---模型应用（结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展经济理论） 计量经济学的学科特征： 计量经济学是统计学，经济理论和数学这三者的结合。 计量经济学的模型特征：随机性 计量经济学的定义：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。 数据的分类以及特征： 时间序列数据：（时期数据，时点数据）。截面数据：（工业普查数据，人口普查数据）。 合并数据：既有时间序列数据又有截面数据。虚拟变量数据：用虚拟变量表示定性现象（如政策的变动、自然灾害、突发事件、政治因素、气候因素等）的“非此即彼”的状态，通常以1表示某种状态发生，以0表示该种状态不发生。 特征：完整性，准确性，可比性，一致性 最小二乘估计量的性质（OLS）： 线性性2）无偏性3)有效性（最小反差性）4）渐进无偏性5）一致性6）渐进有效性 最小样本容量概念：所谓“最小样本容量”，即从最小二乘原理和最大似然原理出发，遇得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。 最小样本容量是多少：n≥k+1 即样本容量必须不小于模型中解释变量的数目（包括常数项），这就是最小样本容量。 最常用的统计检验方法：1拟合优度检验（R2检验） 回归参数的显著性检验（T检验）3）回归方程的显著性检验F检验 10. G—Q检验适用于：以F检验为基础，样本容量较大，异方差为单调递增或者单调递减的情况下 11. 随机模型中存在异方差性用什么方法进行参数估计：1）图示估计法2）戈德菲尔德-匡特（G-Q检验3）帕克检验与戈里瑟检验4）怀特（white）检验{加权最小二乘法，普通最小二乘法} 12. TSS=ESS+RSS(总离差平方和=回归平方和+残差平方和) 13.关于可决系数R方与F统计量的关系：（即拟合优度检验与方程总体线性的显著性检验）是两类检验：R2检验是检验模型对样本观测值的拟合程度；F检验是检验模型总体线性关系的显著性，并有精确的分布。两者的关联：模型对样本观测值的拟合程度高，模型总体线性关系的显著性就强，即R2越大，F值越大。 14.序列相关性中,D-W取值范围：若 0D.W.dL存在正自相关2） dLD.W.dU 不能确定3） dU D.W.4－dU 无自相关4） 4－dU D.W.4－ dL不能确定5）4－dL D.W.4存在负自相关 15.违背四种基本假定的分别是那些数据模型对应：（1）随机误差项序列存在异方差性（截面数据）（2）随机误差项序列存在序列相关性（时间序列数据）（3）解释变量之间存在多重共线性时间序列数据与截面数据4）解释变量是随机变量且与随机误差项相（随机解释变量问题） 16.回归定义中哪些数据是随机变量哪些不是随机变量：Y, 为随机变量 17.存在多重共线性的回归系数的标准差,T统计量将如何变化：方差与标准差变大，T值小于临界值误导出参数为0的推断 18.异方差性主要体现在哪种数据的分析中：截面数据 19.（离差——随机误差项）=（残差）的样本回归随机误差项 20.多元线性回归模型在给定置信水平的情况下减小的置信区间的方法：1)增加样本容量n，n越大，临界值t(/2越小；且se()越小。2）提高模型的拟合程度，以减小残差平方和(ei2，以及3)提高样本观测值的分散程度，一般观测值越分散，Cjj越小。 21.普通最小二乘法的基本假设（一元线性回归模型的基本假设）都有哪些:1)对模型的基本假设2）对解释变量的基本假设3）对随机干扰项的基本假设 22.对随机干扰项的基本假设：1）零均值2）同方差3）随机误差项与解释变量不相关4）随机误差项服从零均值，同方差的正态分布: 23.异方差性定义：对于模型，出现即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性 24.序列相关性：对于 i=1,2..n随机误差项互不相关的基本假设表现为： 如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关即。 25.多重共线性：对于i=1,2..n解释变量是相互独立的，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则成为多重共线性。 26.什么是回归分析：回归分析是关于一个变量（被解释变量或应变量）与另一个或多个变量（解释变量或自变量）之间依存关系的研究。其目的是要根据已知的解释变量的值去估计应变量的值。 26.多元线性回归模型的矩阵表示以及模型的最小估计量的表示方法：i=1,2..n 27.为什么计量经济学模型中包含随机干扰项，从经济学角度分析：客观经济现象是十分复杂的，很难用有限个变量、某一种确定的形式